标题：这样的测试很难贴近实盘！

这样的测试不懂如何贴近实盘的资金曲线。三个模型组合测试，没个模型分配资金20万并且都是做一手，一共总权益是60万，如果最大回撤11%，那么初始权益最大就亏6万6，但是问题来了，如果是权益在300万的时候最大回撤是11%，那亏损就是33万。问题就是，这个最大回撤，我们不懂是发生在权益60万的时候，还是发生在300万的时候，如果光看这个测试的结论，让人很心惊的。如果是发生在60万初始权益的时候，那未来的行情就会让我们在有可能的情况下亏损到只剩下27万。
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楼主有什么好的建议么，对于多策略组合，你认为怎样是更好的处理方式？

名副其实的名字。

测试时按照简单的策略资金累加计算，但是实际操作你只要着重最大回撤的百分比就不会有任何问题，比如上面的11%，即便是20万资金，你按同等规模来做，也就是20万的11%回撤了

我也希望是实际操作的资金的百分比，所以才这样问一下。

希望是这样的

应该是这样理解：

应该统计一个最大回撤金额，不是百分比的。

这取决你策略如何评测的。你得把整个过程说一下，大家才容易给你分析。要不然谁也不可能知道的。

王锋之言差亦！组合测试就是有问题！

1、应该统计一个最大回撤绝对值；

2、这个最大回撤绝对值在何时产生；

3、回撤百分比是随权益的变化而变化的，参考价值很有限；

4、既然是组合，就应先组合、再统计回撤值。

请你们好好检查下吧！