2012/04/10 13:50:00 股指1204 开多 2478.7 1 1828 0.00
2012/04/11 09:25:00 股指1204 平多 2500.0/2480.0 1 5,954.50 1838 0.80 1,087,037.00 3.13
2012/04/11 09:25:00 股指1204 开空 2500.0 1 1838 0.00
2012/04/11 10:05:00 股指1204 平空 2515.5/2498.7 1 -5,086.76 1842 -0.67 1,081,950.25 3.13
2012/04/11 10:05:00 股指1204 开多 2515.5 1 1842 0.00
2012/04/11 11:30:00 股指1204 平多 2510.1/2516.9 1 -2,048.75 1851 -0.27 1,079,901.50 3.13
2012/04/11 11:30:00 股指1204 开空 2510.1 1 1851 0.00
2012/04/12 09:25:00 股指1204 开空 2527.4 1 1866 0.00
2012/04/12 10:25:00 股指1204 平空 2523.5/2517.4 1 -1,857.15 1872 -0.24 1,076,218.13 3.81
2012/04/12 13:20:00 股指1204 平空 2532.9/2526.0 1 -2,106.76 1881 -0.27 1,073,352.25 3.81
2012/04/12 13:20:00 股指1204 开多 2532.9 1 1881 0.00
2012/04/12 15:10:00 股指1204 强制平仓 2572.4 1 11,404.67 1892 1.50 1,084,757.00 3.81
红色部分 当连续开空时 计算错误
正确应是
2012/04/11 11:30:00 股指1204 开空 2510.1 1 1851 0.00
2012/04/12 13:20:00 股指1204 平空 2532.9/2526.0 1 -2,106.76 1881 -0.27 1,073,352.25 3.81
2510.1 -2532.9
2012/04/12 09:25:00 股指1204 开空 2527.4 1 1866 0.00
2012/04/12 10:25:00 股指1204 平空 2523.5/2517.4 1 -1,857.15 1872 -0.24 1,076,218.13 3.81
2527.4 -2523.5
什么原因?
我觉得和公式无关 应该是测试系统计算方式问题 如开一平一 开一平一这样没有任何问题 但是加仓后 如开一开一 平一平一 这样 就产生开仓价格取值不对问题 如下
系统测试:
2012/04/11 11:30:00 股指1204 开空 2510.1 1 1851 0.00
2012/04/12 09:25:00 股指1204 开空 2527.4 1 1866 0.00
2012/04/12 10:25:00 股指1204 平空 2523.5/2517.4 1 -1,857.15 1872 -0.24 1,076,218.13 3.81
2012/04/12 13:20:00 股指1204 平空 2532.9/2526.0 1 -2,106.76 1881 -0.27 1,073,352.25 3.81
正确应是
2012/04/11 11:30:00 股指1204 开空 2510.1 1
2012/04/12 09:25:00 股指1204 开空 2527.4 1
2012/04/12 10:25:00 股指1204 平空 2523.5/2527.4 1
2012/04/12 13:20:00 股指1204 平空 2532.9/ 2510.1 1
开平取值都是正确 划线部分(计算时的开仓取值) 就是错误正确的对比部分
图表交易 主要是加仓部分问题 如果去掉加仓测试正常
系统计算的结果
2012/04/12 10:25:00 股指1204 平空 2523.5/2517.4 1 -1,857.15
2012/04/12 13:20:00 股指1204 平空 2532.9/2526.0 1 -2,106.76
正确应是计算的结果
2012/04/12 10:25:00 股指1204 平空 2523.5/2527.4 1 739
2012/04/12 13:20:00 股指1204 平空 2532.9/ 2510.1 1 -7271
计算的结果差别很大
第二个价位我理解是开仓价格 都是一一对应的 怎么会变动?
关键问题是计算结果 不对 请斑竹仔细看看
或给我一个有加仓的模型例子 我对比下