在多个品种同时测试的时候，全部综合的最大回撤是不是等于品种A和品种B的品均啊。
就是A最大回撤20%。B最大回撤10%。全部综合的最大回撤就是15%？是这样吗？
我觉得这样不科学啊？
假如A亏了1次，亏了5万元。最大回撤为10%。而B在这个时候赚了一次5万。那么原来的算法就是最大回撤为5%。
但是实际情况是这里总体没有回撤啊。
如何计算全部品种同步计算的最大回撤呢？
但策略测试是无法同时对两个品种进行回撤的策略拟合的。
随后发布的2.85版，在多策略组合测试时，已经采取了你建议的方案。
测试里，全部综合里的报告好像这里不对吧？我复制的
最大回撤幅度: 38.26%(50,544.00) 最大回撤时间: 38.26%(50,544.00)
最大回撤时间怎么是最大回撤幅度呢？
再升级的时候这里也改下吧。我的是2.75版本的。
需要点到具体合约后才能看到回撤时间
请问2.84修正测试版，在多策略组合测试时，采取了这个的方案吗？谢谢。
好像是没有用这个新办法。
修改这个问题不是一朝一夕就能解决的，楼主稍安勿躁
嗯。。。。不急。希望单策略测试也能用这个方法。
新版已经采用了拟合曲线的新方法了