标题：测试时交易信号数量为什么会变化

在程序中

........

sell(holding>0,0,thisclose);

.........

if ......exitbars>1.......then

begin

buyshort(holding=0,1,thisclose);

end

........

当改为

........

sell(holding>0,0,market);

.........

if ......exitbars>1.......then

begin

buyshort(holding=0,1,thisclose);

end

................

后，交易次数发生变化，使用market指令的交易次数要小于用thisclose平仓的次数。这是什么原因？请帮助解释一下。

仔细看了一下，是在market指令后该开仓的没有开仓信号，而换成thisclose后就有开仓的信号了。

 个人认为，测试方面的问题要引起足够的重视，因为模型的好坏是基于测试的结果的好坏。如果测试的结果和实际的不符，那开发模型就没有意义了。真心希望能借鉴其他软件的测试方法，把金字塔越办越好，谢谢！！！

金字塔的测试结果是最准确的

楼主信号数量会变化，是因为thisclose 和 market ，是成交点位在不同的K线图，exitbars的值不一样

market下单，在信号当根exitbars为-1  ，第二根开盘是下单点，exitbars为0 ，第三根为1

 

用哪个看楼主的思路了

就我个人来说，我都不用exitbars，而是自己建个全局变量kpos来记录离场位置，后面再用barpos和kpos比较来计算平仓历时几根k线图。

而且，自己定义，运行效率似乎还更高

enterbars，enterprice也是同样的道理

谢了