标题：麻烦老师编写一个交易策略

1楼

txdys2008 发表于：2012/1/13 14:41:16

定义几个变量：

HH为上一个交易日的最高价

LL为上一个交易日的最低价

CC为上一个交易日的收盘价

OO为本交易日的开盘价

取（CC-LL）与(HH-CC)的最大值，定义为R

buyposition为今天的开盘价加上R

sellposition为今天的开盘价减去R

如果盘中价高于R，平空翻多；

如果盘中价低于R，平多翻空。

谢谢老师！

2楼

just 发表于：2012/1/13 15:01:29

在编写中。

3楼

26327756l 发表于：2012/1/13 15:09:24

问题正在解决中

4楼

just 发表于：2012/1/13 15:20:08

以下是引用txdys2008在2012-1-13 14:41:16的发言：

定义几个变量：

如果盘中价高于R，平空翻多；

如果盘中价低于R，平多翻空。

感觉你这个R写的笔误了。

5楼

just 发表于：2012/1/13 15:20:20

//1分钟周期,IF合约

//走完一根K线

N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
hh:=ref(hhv(h,N),N);//昨日最高价
ll:=ref(llv(l,N),N);
cc:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));////昨收

oo:=valuewhen(date<>ref(date,1),o);//当日开盘价

r:=max((cc-ll),(hh-cc));
buyposition:=oo+r;
sellposition:=oo-r;

if c>buyposition and time>091600 and time<151000 then begin
sellshort(holding>0,0,market);
buy(holding=0,1,market);
end

if c<sellposition and time>091600 and time<151000 then begin
sell(holding<0,0,market);
buyshort(holding=0,1,market);
end

6楼

txdys2008 发表于：2012/1/13 15:40:57

请问老师，能否帮我把限制条件也加进去。我希望品种限定PTA，时间限定10分钟K线周期，在2012年3月31号之后就无法显示出信号。谢谢！

7楼

just 发表于：2012/1/13 16:36:31

N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
hh:=ref(hhv(h,N),N);//昨日最高价
ll:=ref(llv(l,N),N);
cc:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));////昨收

oo:=valuewhen(date<>ref(date,1),o);//当日开盘价

r:=max((cc-ll),(hh-cc));
buyposition:=oo+r;
sellposition:=oo-r;

if date>=1120331 then exit;

if c>buyposition and time>091000 and time<145000 then begin
sellshort(holding>0,0,market);
buy(holding=0,1,market);
end

if c<sellposition and time>091000 and time<145000 then begin
sell(holding<0,0,market);
buyshort(holding=0,1,market);
end

品种和周期你只要自己选定就可以了

8楼

蔡宛宏 发表于：2012/1/16 16:24:30

时间过滤可以作为一个变量加进去看看

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