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标题：跨品种套利编写
1楼
dmwws9998 发表于：2015/6/12 14:36:08
老师帮忙编写一个套利公式，
1，跨品种套利，套利品种A与套利品种B；
2，当A-B>N1时，买入A--X手，卖出B--X手；
3，当A-B>N2时，加仓，买入A--X手，卖出B--X手；
4，当A-B>N3时，加仓，买入A--X手，卖出B--X手；
5，当A-B>N4时，平仓，卖平A，买平B；
模型采用市价成交，单腿时追价开仓没成交的品种，或追价平仓没成交的品种；
2楼
dmwws9998 发表于：2015/6/15 13:55:45
老师帮忙编写一个套利公式，
1，跨品种套利，套利品种A与套利品种B；
2，当A-B>N1时，买入A--X手，卖出B--X手；
3，当A-B>N2时，加仓，买入A--X手，卖出B--X手；
4，当A-B>N3时，加仓，买入A--X手，卖出B--X手；
5，当A-B>N4时，平仓，卖平A，买平B；
模型采用市价成交，单腿时追价开仓没成交的品种，或追价平仓没成交的品种；

3楼
yukizzc 发表于：2015/6/23 9:44:05

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