标题：请老师帮忙写一个套利的交易系统

1楼

a7088044 发表于：2014/11/25 12:27:21

程序化套利交易

品种a—品种b大于n开仓卖出品种a 买入品种b

品种a—品种b大于-m开仓买入品种a 卖出品种b

要能历史回测的

2楼

pyd 发表于：2014/11/25 14:10:26

在金字塔下实现套利策略的测评

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019

请参考此贴

3楼

a7088044 发表于：2014/11/25 14:35:09

这个代码，写在图表交易系统里，还是后台交易系统里？？？

4楼

qq代人发帖 发表于：2014/11/25 14:42:44

图表的

5楼

a7088044 发表于：2014/11/25 15:31:37

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1.png

为什么只交易了这么一次？？？

我就是把股指的改成了棉花，其他设置都一样

我的代码是

C1:="CF01$close";
C2:="CF05$close";
A:=C1-C2;

IF STRCMP(STKLABEL,'CF01') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(A >5 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(A < 5,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'CF05') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(A < 5, 1, LIMITR,C);
   BUY(A >5 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END

[此贴子已经被作者于2014/11/25 15:33:34编辑过]

6楼

qq代人发帖 发表于：2014/11/25 17:26:44

可以测出很多的，工具-》数据补充里补充cf01和cf05的历史数据

此主题相关图片如下：2.jpg

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