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标题：下单代码

1楼

lufuding 发表于：2013/5/22 17:43:30

请代劳一下，金币不多，先谢过

写成后台的

// 假设盘口买一价为B1，卖一价为S1，买一挂单量为Vb，卖一挂单量为Vs，需要成交量为
// Vd，每秒市场成交量是Vm，以1秒为最大成交延迟。

//    1)如果Vs≤Vm+Vd，报S1买；
//    2）如果未能成交，并且卖一价变成S1+1，Vs≤Vm+Vd，报S1+1买；
//    3）如果仍然未能成交，循环2）依次把委托价变成S1+2，S1+3，…S1+n；
//    4）如果Vs＞Vm+Vd，报B1买；
//    5）满足4）的前提下，如果未成交时，Vb≤Vm+Vd，则撤单改报B1-1买；
//    6）如果5）之后Vb＞Vm+Vd，则再撤单报B1买；
//    7）如果5）之后，买一价变成B1-1，Vs≤Vm+Vd,报S1-1买；
//    8）如果买一价变成B1-1，并且Vb≤Vm+Vd，撤单改B1-2买；
//    9）如果买一变成B1-2并且仍然Vb≤Vm+Vd，循环8）依次把委托价变成B1-3，B1-4，…B1-n

[此贴子已经被作者于2013-5-22 17:43:58编辑过]

2楼

fly 发表于：2013/5/23 9:16:11

实盘中由于流动性,该策略并不会赚钱.

推荐楼主还是多完善完善策略思想

3楼

lufuding 发表于：2013/5/23 12:40:30

策略已经写好，因为偏高频，（限价下单有很多单不能成交，这个模块对盘口有判断）所以呢想以这个下单模块来下单，实在不会写，请版主帮一下忙吧

4楼

fly 发表于：2013/5/27 16:02:29

B1:=DYNAINFO( 28);//买一价
S1:=DYNAINFO( 34);//卖一价

Vb:=DYNAINFO( 25);//买一挂单量
Vs:=DYNAINFO( 31);//卖一挂单量
Vd:=vol;
Vm:=sum(vol,2);//每秒市场成交量

if Vs<=Vm+Vd then tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34));

if TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vs<=Vm+Vd and DYNAINFO(34)=TORDERPRICE(1,1)+1 THEN
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34));

实现的是你的1),2),3),您先看看是否是您需要的.

5楼

lufuding 发表于：2013/5/28 14:08:36

版主能不能帮我完整的写完啊，上面只实现一部分啊

6楼

lufuding 发表于：2013/5/28 15:12:01

金币是次要的，版你就帮帮在期货苦苦挣扎的可怜苍生吧，很多人都要这样的代码

7楼

fly 发表于：2013/6/6 17:03:26

//供参考,用于后台程序化.希望能帮助到您

B1:=DYNAINFO( 28);//买一价
S1:=DYNAINFO( 34);//卖一价
Vb:=DYNAINFO( 25);//买一挂单量
Vs:=DYNAINFO( 31);//卖一挂单量
Vd:=vol;
Vm:=sum(vol,2);//每秒市场成交量????---在分笔周期上此表达该合约秒成交量

if Vs<=Vm+Vd and TISREMAIN(1)=0 then
begin
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34));
EXTGBDATASET('flag',1);
end

if EXTGBDATA('flag')=1 and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vs<=Vm+Vd and DYNAINFO(34)=TORDERPRICE(1,1)+1 THEN
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34)),ALLOWREPEAT;

//条件4
if Vs>Vm+Vd and TISREMAIN(1)=0 then
begin
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(28));
EXTGBDATASET('B1',DYNAINFO(28));//记录买一价
EXTGBDATASET('S1',DYNAINFO(34));//记录卖一价
EXTGBDATASET('flag',2);
end

//条件5
if EXTGBDATA('flag')=2 and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vb<=Vm+Vd then
begin
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA('B1')-1);
EXTGBDATASET('flag',3);
end

//条件6
if EXTGBDATA('flag')=3 and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vb>Vm+Vd then
begin
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA('B1'));
end

//条件7
if EXTGBDATA('flag')=3 and DYNAINFO( 28)=EXTGBDATA('B1')-1 and Vs<=Vm+Vd then
begin
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA('S1')-1);
end

//条件8
if EXTGBDATA('flag')=3 and DYNAINFO( 28)=EXTGBDATA('B1')-1 and Vb<=Vm+Vd and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 then
begin
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA('B1')-1);
EXTGBDATASET('flag',4);
end

//条件9
IF EXTGBDATA('flag')=4 and DYNAINFO( 28)=TORDERPRICE(1,1) and Vb<=Vm+Vd then
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO( 28)-1),ALLOWREPEAT;

8楼

lufuding 发表于：2013/6/15 15:39:47

谢谢版主，万分感激！！

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