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标题:铜锌价比套利策略求问如何编程实现

1楼
haim 发表于:2012/11/2 10:51:24

 

      设定好投资策略:铜锌套利,用的是两者的价格比。当铜锌价比扩大,超过3.95就卖出铜买入锌建仓,然后价比回归到3.8就买入铜卖出锌平仓。当价比缩小超过3.65就买入铜卖出锌建仓,等价比回归3.8则卖出铜买入锌平仓。想检验此策略在11年到12年使用的总收益率。

      问题是:1、用金字塔专业版能实现么?

          2、如果能实现,怎么做呢?

       因为本人刚刚开始用金字塔,求详细点的解答,谢谢。还有金币怎么弄啊?充值可以么?

2楼
王锋 发表于:2012/11/2 11:12:23

如果日内套利策略,建议用VBA去实现,因此普通PEL语句可能满足不了对速度的苛刻要求,请参考

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=7088

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=2120

 

金币的获取方法  http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=29619

3楼
haim 发表于:2012/11/2 11:27:08

回复速度好快!非常感谢~

问题没有说清楚,我再补充下。不是日内交易,一年可以交易十几次吧。vba我不会,简单的pel语句也不太会,我不是学金融工程的对编程不太懂,暂时只负责研究套利策略,现在要做的是要检验这个价比套利是不是可以盈利。金字塔有没有已经做好的套利模块可以用呢?自己编写来不及。

 

4楼
王锋 发表于:2012/11/2 14:17:08
如果只需要测评的话,请看这里的链接  http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=12019 
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