在框架架构之下 做同一个品种 不同的2个周期 用2个不同的策略做交易， 请问 我以下的平仓指令 会影响我的持仓结构吗？ 看得懂的请帮忙看看。
INPUT:P1(0.5,0.1,2,0.1)，P2(3,1,20,1),P3(80,5,80,5);
VARIABLE:MAXPROFIT=0;
WIN1:=0;
WIN2:=0;//止盈、止损、回撤控制
//账户信息：
资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0;
交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
开多:=。。。。。。。。。。。。;
平多:=。。。。。。。。。。。。;
开空:=。。。。。。。。。。。。;
平空:=。。。。。。。。。。。。;
IF HOLDING=0 THEN BEGIN
//多头开仓
IF 开多 THEN BEGIN
BUY(1,30%,LIMITR,CLOSE);
MAXPROFIT:=0;
END
//空头开仓
IF 开空 THEN BEGIN
BUYSHORT(1,30%,LIMITR,CLOSE);
MAXPROFIT:=0;
END
END
IF HOLDING>0 THEN BEGIN
//多头平仓
IF 平多 THEN
SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//盈亏计算
IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN
WIN1:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100;
IF WIN1>MAXPROFIT THEN
MAXPROFIT:=WIN1;
WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100;
END
//多头初始浮亏 P1％ 止损
IF WIN1<-P1 THEN
SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//多头利润大于 P2％ 止盈
IF WIN1>P2 THEN
SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//多头获利后回撤 P3％止盈
IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN
SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
END
IF HOLDING<0 THEN BEGIN
//空头平仓
IF 平空 THEN
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//盈亏计算
IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN
WIN1:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100;
IF WIN1>MAXPROFIT THEN
MAXPROFIT:=WIN1;
WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100;
END
//空头初始浮亏超过 P1％ 止损
IF WIN1<-P1 THEN
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//空头利润大于 P2％止盈
IF WIN1>P2 THEN
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//空头回撤 P3％ 止盈
IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
END