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专业程序化软件提供商
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标题:麻烦帮忙编写一个交易程序,谢谢

1楼
大叔爱学习 发表于:2017/12/15 15:05:36
策略是基于唐奇安通道法则进行的期权的趋势操作,逻辑如下:

参数N(默认为280),参数m(130),时间周期k(默认15分钟级别),初始资金为100万

(1)计算50ETF前N根k线的最高价HN,最低价LN。
(2)计算50ETF前M根k线的最高价HM,最低价LM。
(3)当50ETF现价大于HN,开始做多,买入当月(剩余日期大于15天,否则买入下月到期合约)平值认购合约,虚值1档认购合约,实值一档认购合约,总资金为5万,三份合约分配为:2:1:1,四舍取整数。
(4)做多平仓,一直到50ETF 15分钟k线  跌破LM 如果持仓期间,合约到期日小于等于10天,则将合约切换到下月合约。(按照当日的收盘价进行移仓)
(5)做空开仓,50ETF跌破LN,开始做空,买入当月(剩余日期大于15天,否则买入下月到期合约)平值认沽合约,虚值1档认沽合约,实值一档认沽合约,总资金为5万,三份合约分配为:2:1:1,四舍取整数。
(6)做空平仓,50ETF15分钟k线突破HM,则进行现价平仓。  如果持仓期间,合约到期日小于等于10天,则将合约切换到下月合约(按照当日收盘价进行移仓)


2楼
fly 发表于:2017/12/25 15:17:37
期权上目前不能做测评
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