策略是基于唐奇安通道法则进行的期权的趋势操作，逻辑如下：
参数N（默认为280），参数m（130），时间周期k（默认15分钟级别）,初始资金为100万
（1）计算50ETF前N根k线的最高价HN，最低价LN。
（2）计算50ETF前M根k线的最高价HM，最低价LM。
（3）当50ETF现价大于HN,开始做多，买入当月（剩余日期大于15天，否则买入下月到期合约）平值认购合约，虚值1档认购合约，实值一档认购合约，总资金为5万，三份合约分配为:2:1:1,四舍取整数。
（4）做多平仓，一直到50ETF 15分钟k线 跌破LM 如果持仓期间，合约到期日小于等于10天，则将合约切换到下月合约。（按照当日的收盘价进行移仓）
（5）做空开仓,50ETF跌破LN，开始做空，买入当月（剩余日期大于15天，否则买入下月到期合约）平值认沽合约，虚值1档认沽合约，实值一档认沽合约，总资金为5万，三份合约分配为:2:1:1,四舍取整数。
（6）做空平仓，50ETF15分钟k线突破HM,则进行现价平仓。 如果持仓期间，合约到期日小于等于10天，则将合约切换到下月合约（按照当日收盘价进行移仓）