标题：K线之外产生买卖指令的策略编写

1楼

tiantian2888 发表于：2016/12/6 22:13:15

策略的核心是：不用K线产生的信号，而是产生于一个数组。数组里指定的是买入和卖出日期。比如buy[1]=160605, sold[1]=160812.. 则在6月5日买入该股票（该日收盘价）， 8月12日卖出该股票（开盘价）。这次买卖就有一个收益率。需要统计的是整个数组执行完成后的总共收益率，最好的回测报告能够如金字塔内置的交易系统回测指标格式那样。

2楼

王锋发表于：2016/12/8 9:30:32

需求不明确，请问数组从哪里来的

3楼

tiantian2888 发表于：2016/12/11 14:43:10

数组来自于外部数据，或者说是数据库里来的。

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