思路如下：
开仓：收盘价上穿30日均线开多，下穿30日均线开空
平仓：开多仓时，设置30日最低价为离场，每持仓增加一天，在30日最低价增加x*atr，也就是开仓后持有天数越多，x数值就越大；
开空仓时，设置30日最高价为离场，每持仓增加一天，在30日最高价减去x*atr，也就是开仓后持有天数越多，x数值就越大；
持有多仓时，未触发离场之前的开空信号一律忽略，持有空仓时，未触发离场之前的开多信号一律忽略。
谢谢老师！
补充说明下，x其实就是持仓天数。比如开多仓后5天，那么离场线就是llv(l,30)+5*atr，6天就是llv(l,30)+6*atr……
atr就是作为一个累计的单位,可以换成其他什么的都可以。我不知道如何编程实现这样的思路。
以下是引用fly在2016-9-20 16:37:48的发言：
atr具体指什么
atr就是作为一个累计的单位,可以换成其他什么的都可以。我不知道如何编程实现这样的思路。
以下是引用fly在2016-9-20 16:37:48的发言：
atr具体指什么
就是想从开仓日子起，每天在初始的离场止损上按持仓天数的增加而累计相应数字的单位
还写什么代码，直接去
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