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标题:!!!求助代码修正以及补充 代码在压缩包

1楼
融承1号 发表于:2016/9/2 9:51:04

组合套利

套利合约:豆油--棕榈油 1701    豆油---菜油 1701    豆粕--菜粕 1701

周期:1分钟

指标  布林线  (用两个品种的价差做布林线,参数262

开仓1

1分钟收盘价差跌破 布林线下轨:

多豆油空棕榈 、多豆油空菜油、多豆粕空菜粕

1分钟收盘价差 突破 布林线中轨平仓

开仓2

1分钟收盘价差突破布林线上轨:

空豆油多棕榈、空豆油多菜油、空豆粕多菜粕

1分钟收盘价差 跌破 布林线中轨平仓

资金管理:

按照 1、豆油--棕榈油 1701  2、豆油---菜油 1701  3、豆粕--菜粕 1701  的顺序

最多同时持有 2个套利组合(持有2个套利组合的过程,有第三个组合信号不做)

手数:

   豆油--棕榈油 1701  5  豆油---菜油 1701  5  豆粕--菜粕 1701 10

配比:

   豆油--棕榈油 1701  1豆油---菜油 1701  1豆粕--菜粕 1701  34

价差限价交易:

以多豆油空棕榈油开平仓为例:

开仓时

1分钟收盘价差 跌破 布林线下轨 价差a=  豆油最新价格 棕榈油 最新价格

5分钟内(超过5分钟停止开仓)  当豆油卖一价 减去 棕榈油价格买一价   =   价差时开仓买入

平仓时

1分钟收盘价差 突破 布林线中轨平仓

   3分钟内(超过3分钟后直接对手价平仓)当豆油买一价 减去 棕榈油卖一价   =   价差时平仓

 限量交易:

以多豆油空棕榈油开平仓为例:

开仓时  豆油卖一量 棕榈油买一量 两者最小量的80% 

平仓时  豆油买一量 棕榈油卖一量 两者最小量的80% 

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补单:

当有一边出现缺腿的时候,在n秒钟直接对手价补单

涨跌停:

当套利组合有一个品种出现 涨跌停,停止开仓平仓 (比如豆油涨停 豆油棕榈套利组合停止,其他组合继续)

附:收盘前一分钟不开仓 


2楼
fly 发表于:2016/9/20 16:45:40
该策略需要用金字塔专业版才能实现,您软件权限帐号多少?
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