组合套利
套利合约:豆油--棕榈油 1701 豆油---菜油 1701 豆粕--菜粕 1701
周期:1分钟
指标 布林线 (用两个品种的价差做布林线,参数26,2)
开仓1
当1分钟收盘价差跌破 布林线下轨:
多豆油空棕榈 、多豆油空菜油、多豆粕空菜粕
当1分钟收盘价差 突破 布林线中轨平仓
开仓2
当1分钟收盘价差突破布林线上轨:
空豆油多棕榈、空豆油多菜油、空豆粕多菜粕
当1分钟收盘价差 跌破 布林线中轨平仓
资金管理:
按照 1、豆油--棕榈油 1701 2、豆油---菜油 1701 3、豆粕--菜粕 1701 的顺序
最多同时持有 2个套利组合(持有2个套利组合的过程,有第三个组合信号不做)
手数:
豆油--棕榈油 1701 5组 豆油---菜油 1701 5组 豆粕--菜粕 1701 10组
配比:
豆油--棕榈油 1701 1:1 豆油---菜油 1701 1:1 豆粕--菜粕 1701 3:4
价差限价交易:
以多豆油空棕榈油开平仓为例:
开仓时
当1分钟收盘价差 跌破 布林线下轨 时 价差a= 豆油最新价格 – 棕榈油 最新价格
5分钟内(超过5分钟停止开仓) 当豆油卖一价 减去 棕榈油价格买一价 = 价差a 时开仓买入
平仓时
当1分钟收盘价差 突破 布林线中轨平仓
3分钟内(超过3分钟后直接对手价平仓)当豆油买一价 减去 棕榈油卖一价 = 价差a 时平仓
限量交易:
以多豆油空棕榈油开平仓为例:
开仓时 豆油卖一量 和 棕榈油买一量 两者最小量的80%
平仓时 豆油买一量 和 棕榈油卖一量 两者最小量的80% 下载信息 [文件大小: 下载次数: ] 点击浏览该文件:代码.rar
补单:
当有一边出现缺腿的时候,在n秒钟直接对手价补单
涨跌停:
当套利组合有一个品种出现 涨跌停,停止开仓平仓 (比如豆油涨停 豆油棕榈套利组合停止,其他组合继续)
附:收盘前一分钟不开仓