老师您好，我希望您帮我编写一个可以在15分钟K线上全自动交易的模块：
有两个变量，分别是当天的开盘价OO，还有一个固定的数值KL
如果盘中价（市价）大于等于当天的开盘价OO加上KL的值，按照最新价（而不是K线收盘价）执行平空翻多指令；
如果盘中价（市价）小于等于当天的开盘价OO减去KL的值，按照最新价（而不是K线收盘价）执行平多翻空指令；
谢谢您！
//这里自己将KL赋一个值
variable:KL:=0;
if date<>ref(date,1) then
begin
sellshort(c>Open+KL,0,market);
buy(c>Open+KL,1,market);
end
if date<>ref(date,1) then
begin
sell(c<Open-KL,0,market);
buyshort(c<Open-KL,1,market);
end
老师，您在里头使用了close，请问是不是会变成K线收盘才发信号？
还有里头的OPEN，好像是每根K线的开盘价吧，与当天的开盘价似乎不一样。
有两个变量，分别是当天的开盘价OO，还有一个固定的数值KL
如果盘中价（市价）大于等于当天的开盘价OO加上KL的值，按照最新价（而不是K线收盘价）执行平空翻多指令；
如果盘中价（市价）小于等于当天的开盘价OO减去KL的值，按照最新价（而不是K线收盘价）执行平多翻空指令；
input:kl(20,1,1000,2);
oo:callstock('zjif00',vtopen,6,0);
if c>oo+kl then begin
sellshort(holding<0,0,limitr,c);
buy(holding=0,1,limitr,c);
end
if c<oo-kl then begin
sell(holding>0,0,limitr,c);
buyshort(holding=0,1,limitr,c);
end//close在盘中就是最新价,公式只能用固定时间间隔模式
oo:=valuewhen(date<>ref(date,1),open);
yl:=oo+kL;
zc:=oo-KL;
if h>yl then begin
if holding<0 then sellshort(1,1,limitr,max(o,yl+mindiff)+3*mindiff);
if holding=0 then buy(1,1,limitr,max(o,yl+mindiff)+3*mindiff);
end
if l<zc then begin
if holding>0 then sell(1,1,limitr,min(o,zc-mindiff)-3*mindiff);
if holding=0 then buyshort(1,1,limitr,min(o,zc-mindiff)-3*mindiff);
end
但是有可能出现“最高价大于上界同时最低价低于下界”的情况。
所以，最好用1分钟K线，会比15分钟更加精确。
即使这样，一般也要再加个条件，比如：open>oo;
即：(用于1分钟K线图)
oo:=valuewhen(date<>ref(date,1),open);
yl:=oo+kL;
zc:=oo-KL;
if h>yl and open>oo then begin
if holding<0 then sellshort(1,1,limitr,max(o,yl+mindiff)+3*mindiff);
if holding=0 then buy(1,1,limitr,max(o,yl+mindiff)+3*mindiff);
end
if l<zc and open<oo then begin
if holding>0 then sell(1,1,limitr,min(o,zc-mindiff)-3*mindiff);
if holding=0 then buyshort(1,1,limitr,min(o,zc-mindiff)-3*mindiff);
end
呵呵，写错了，实在不好意思，open是该周期的开盘价！！
c就是最新价，用固定时间间隔就可以一直刷新出最新价