标题：[讨论]随机振动理论用于股指研究

大家知道任意一个随机波形f(t)经过傅氏变换都可以表示为：

 

f(t)=A1sin(ω1)+A2sin(ω2)+A3sin(ω3)+A4sin(ω4)+A5sin(ω5)+A6sin(ω6)+.........+Ansin(ωn)+Dn;

其中：A：振幅

        ω：圆频率

        Dn:误差

原则上当n足够大时，就无限接近真实波形，而误差是可以精确定义的。一般而言，只要取多项式的前几项，就可以简单拟合真实波形了。对于股指的运行轨迹（收盘价）完全可以看做是一个随机波形。如果我们能把他简化成多个正弦波的叠加，然后对各个正弦波进行操作的话是不是就很简单了。

 

年轻时搞过随机振动分析，现在早就把这些东西还给导师了。以上的想法不一定对，有这方面研究的朋友能不能谈一点想法，也欢迎塔友们发表自己的想法。

无条件的精神支持

支持，想法虽好，但还需要实践去验证。

 ω：圆频率怎么定

老外早有人搞了。

你这个理论有效运用的前提是股指是随机波动的。

自己想想吧，用不上的

小波分析法早已应用于股票市场和期货市场！

曾经在神经网络和小波分析上花了很多精力，无奈智慧不够，最终放弃。现在还是觉得最基础的均线什么的比较适合我。

这类好处是阈值清晰，MA这类老系统阈值模糊。