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主题：[灌水]我对量化交易的看法
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lizhaozhao
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等级：新手上路 帖子：85 积分：101 威望：0 精华：0 注册：2011/7/21 16:12:28 		[灌水]我对量化交易的看法  发帖心情 Post By：2016/5/4 10:30:08 [只看该作者]

量化交易必须要现有思路，再有量化。而思路必须是从经济学本质出发的真实需求而来。
比如高频交易中的冰山算法，他就是从order book中最基本的经济学供需关系出发，来分析实际数据并找到线索，最后通过数学模拟刻画出定量的策略。
如果违背这一原则。一上来就用各种模型、各种指标去套数据、拟合数据。指望模型能给你生成赚钱的信号，这无异于痴人说梦。
遗憾的是，这个梦的确过于诱人，而这个世界从不缺少莽夫。
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lizhaozhao
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等级：新手上路 帖子：85 积分：101 威望：0 精华：0 注册：2011/7/21 16:12:28 		  发帖心情 Post By：2016/5/4 10:31:16 [只看该作者]

上面有错别字，是先有思路，再有量化。

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lizhaozhao
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等级：新手上路 帖子：85 积分：101 威望：0 精华：0 注册：2011/7/21 16:12:28 		  发帖心情 Post By：2016/5/4 11:23:01 [只看该作者]

我之前发的那些帖子说了无数次"归纳法得出的频率不等于概率"。概率是有逻辑有因果的。一个骰子抛出去我们知道出现某一面的概率是六分之一，这就是概率，这个概率是由骰子的物理属性所决定的。六分之一的概率绝对不是我通过抛一万次骰子用归纳法得出来的。
找到大概率事件需要从经济学的本质出发去进行演绎法推理，而不是从历史的量价数据中去归纳。
不从根本上改变，即算你再怎么减少过度优化，减少过度拟合，拿训练集数据和测试集数据反复倒腾来倒腾去。都是没用的。
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百湛必胜客
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等级：黑侠 帖子：723 积分：355 威望：0 精华：0 注册：2011/1/25 9:58:24 		  发帖心情 Post By：2016/5/4 19:05:21 [只看该作者]

行情没有确定性的，尤其是微观层面的行情。即使你觉得你深谙所谓的经济学本质，

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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2016/5/4 21:14:48 [只看该作者]

呵呵，按照索罗斯的反身性理论，主流经济学本质上都是谎言，事实上不存在可以容纳任何资金容量能永远长期稳定盈利的模型，不管是归纳法还是演绎法做出来的策略，都有特定的适用范围，限制的资金容量，以及有可能失效的使用时间长度。
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lizhaozhao
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等级：新手上路 帖子：85 积分：101 威望：0 精华：0 注册：2011/7/21 16:12:28 		  发帖心情 Post By：2016/5/4 23:12:18 [只看该作者]

谈到索罗斯我想说说，97年他做空泰国的时候，泰国金融危机是“蒙代尔不可能三角”理论的典型例子，意思是说本国货币政策的独立性，汇率的稳定性，资本的完全流动性不能同时实现，最多只能同时满足两个目标，而放弃另外一个目标。
现在我想问问大家：索罗斯利用这个漏洞来做空泰国用的是演绎法还是归纳法？
欢迎大家前来讨论。
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百湛必胜客
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等级：黑侠 帖子：723 积分：355 威望：0 精华：0 注册：2011/1/25 9:58:24 		  发帖心情 Post By：2016/5/7 10:21:53 [只看该作者]

大家都是瞎子，你是瞎子甲，他是瞎子乙，于是你说你的大象，他说他的，也许世间本没有大象，瞎子多了，就有了大象的各个部位

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