主题：如何规避频繁触发信号的问题

我的交易系统是高频的，依赖tick数据冲破某一均线价格来产生进场或出仓信号，在建仓的这个周期内（五分钟），如果冲破均线立即回头，平仓；如果站稳了，根据另一套指标来持仓。但是由于tick数据是高度震荡的，到达这一均线价格时，会因为成交数据的小范围的频繁震荡导致信号狂发，有人知道怎么解决这么问题么，想了很久，如果将信号触发由tick改为k线的话，我的这个系统的滑点会大到受不了，哪位高人做过类似的信号触发机制，请指点