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主题：新开发螺纹钢模型，
帅哥哟，离线，有人找我吗？
zyf1199
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等级：黑侠 帖子：830 积分：911 威望：0 精华：0 注册：2012/9/1 9:19:48 		新开发螺纹钢模型，  发帖心情 Post By：2014/12/25 16:42:21 [只看该作者]

最近新开发了一个螺纹钢的模型，用在60分钟上，2手，3万资金，测试如下：请各位大神提一下建议和意见
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zyf1199
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等级：黑侠 帖子：830 积分：911 威望：0 精华：0 注册：2012/9/1 9:19:48 		  发帖心情 Post By：2014/12/25 16:42:52 [只看该作者]

继续
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zyf1199
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等级：黑侠 帖子：830 积分：911 威望：0 精华：0 注册：2012/9/1 9:19:48 		  发帖心情 Post By：2014/12/25 16:44:16 [只看该作者]

用螺纹连续测试的

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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/12/25 17:15:52 [只看该作者]

一看你优化的太厉害，好的交易策略，行情趋势明朗是收益曲线应该很陡，震荡时应该平稳向上。实盘只前还是好好再琢磨琢磨。

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netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2014/12/25 21:18:07 [只看该作者]


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楼主你这曲线颇似我第一代的RB模型，目前已经改善成第二代了。

测试数据时间也用你的2手3W一直开始。。时间从09年至今，周期30MIN

滑点是依据4楼大大的点差模式 下单+-3 回测+-1 模式 效果相当好。

 

我1代模式问题是考虑的一直在线，当然事实这是不大可能，所以我考虑是尽量在线。 因此回撤幅度比较大，很容易因为回撤利润缩水因此大单就拿不来。

  2代模型我重新设计了回测与止损关系，把开仓时间段优化了，使得可以拿足够量单子，虽然可能止损会迅速一点总体测试例如不如一代，但可以拿好多单子就可以补充这点问题了。
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netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2014/12/25 21:21:41 [只看该作者]


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这是二代模型目前使用的，同样仓位下优势不大，但是实盘时刻能拿1代模型1-2倍的单子，在线时间稍短，场外时间稍微多一点。

 

4楼大大说震荡时刻要平稳向上~这难度太高，我一直理解是震荡能慢速下滑就不错了。

[此贴子已经被作者于2014/12/25 21:23:40编辑过]
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zyf1199
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等级：黑侠 帖子：830 积分：911 威望：0 精华：0 注册：2012/9/1 9:19:48 		  发帖心情 Post By：2014/12/26 12:54:56 [只看该作者]

楼上的模型资金回撤控制的不错

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hd006
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等级：论坛游侠 帖子：126 积分：154 威望：0 精华：0 注册：2012/2/27 9:06:15 		  发帖心情 Post By：2014/12/29 11:36:35 [只看该作者]

用螺纹连续来测试隔夜模型得到的结果恐怕是不真实的，除非每次主力换月之前都已经强制平了仓。
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netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2014/12/29 14:28:21 [只看该作者]

以下是引用hd006在2014/12/29 11:36:35的发言：

用螺纹连续来测试隔夜模型得到的结果恐怕是不真实的，除非每次主力换月之前都已经强制平了仓。

 

就当是适应性测试好了，差异基本在+-5%利润  因为好处坏处都可能其实对冲掉了。

不确定性之下都可靠的模型更可以生存。 100%优化容易死路， 像夜盘一出好多100%优化立马死绝。  

 

用 13合约与00合约互相对照即可，两者都盈利差额在10-20% 其实就差不多了。
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等级：新手上路 帖子：51 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/28 4:04:28 		  发帖心情 Post By：2014/12/29 16:34:08 [只看该作者]

楼主的策略有点似200年前的农业经济看天气吃饭,说话直莫怪

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