到底那种技术可以不需要永不空仓检测啊? - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

找了半天没找到.趋势交易要永不空仓检测,高频交易次数多近似永不空仓,震荡交易还是需要永不空仓检测,到底那种技术可以不需要永不空仓检测啊?

能不能提示下,让我也能检到个巧.

反正,到现在为止,我发现不能通过永不空仓检测的技术,几乎都是偷鸡摸狗打游击的办法,严格地说瞎碰乱猜,好比论坛里的创丰一号那样的.

能有不需要永不空仓检测的方向,得多好,谢谢好心人

基本面办法不需要永不空仓检测,可惜我发现基本面比技术更难学

看了半天我没看明白，汉语已经发展到这水平了

哪种技术都可以不需要永不空仓呀，你自己纠结而已

你来到市场仅仅取到一瓢可以赚到钱即可。至于空不空仓的重要吗？

某品种从1 涨到10000 ，我做了 7000到7010 赚了10元就是好的，可能就用了1分钟，管他其他的，无用的干嘛呢

永不空仓的论调本身就是错误的

谢谢楼上几位回答

有没有真会操盘，不靠运气瞎撞的人出来说2句？

永不空仓按照吧里说法是专门用来排除运气的，我也有感受了。我们这里经常有聚会，一些在期货公司白银公司现货公司上班的，带他们不能作到永不空仓的系统过来宣传，往往众人都是哈哈一笑，称他们作盘靠瞎碰

不能做到永不空仓的系统到处都是。

不是所有系统都反手开仓，有只平仓的。

以下是引用AI无敌在2014/9/2 23:51:39的发言：

关于永不空仓的问题，我谈谈自己的观点：永不空仓的理论本身就站不住脚的
至于其原因，其实很简单
1.加减仓，仓位的控制是策略的一部分，很多著名的策略（如海龟交易法），仓位的控制甚至是策略的核心；
2.广泛的策略，如果把K线作为输入，则正确合理的输出并不是[多，空]两个状态，而是一个控制仓位在[-100,100]的连续状态，其中-100表示满仓空，100表示满仓多，0表示无持仓
3.我认为模型本身的输出是多元的，允许仓位的动态调节来控制风险，增加收益，永不空仓的所谓要求，其实是变相的把程序化策略中非常重要的加减仓部分强行去除，变成非多即空，非黑即白的二元交易模型；
4.如果允许仓位改变，任何非永不空仓的策略，只要通过仓位调节都可以变成永不空仓策略，比如说原来策略做多做空的时候新策略仓位调节为1万手，原来策略空仓的时候新策略随机持仓1手，这样我几乎可以保证所有策略都可以转换成永不空仓策略，并且保持99%的资金曲线相似程度...
5.如果不可以改变仓位，你可以说这个是标准，但是如何证明永不空仓的理论正确性，有见过采用永不空仓策略的量化大师吗？至少我没有见过。
6.最后所谓永不空仓的策略，估计也就用在趋势追踪这种类型的模型了，但是除了趋势追踪之外，突破，震荡，套利，这些其他类型的模型如何做到永不空仓？如果都永不空仓，就已经不是这些模型了。

[此贴子已经被作者于2014/9/2 23:52:00编辑过]

总结的好.我是先听人说,然后自己查找,的确只在网络上见到只有2个人可以作到永不空仓.那么我猜测全国的数目翻上20倍应该有30,40人.永不空仓的确如你所说,是排除掉资金管理技术,先判断更基础的买卖点技术有没有的办法,"永不空仓的所谓要求，其实是变相的把程序化策略中非常重要的加减仓部分强行去除，变成非多即空，非黑即白的二元交易模型",通过此来判断基础中的基础买卖点技术在哪个档次.

因为资金管理技术相对来说比较容易学习到,网络上查找到资料非常容易.但是基础的买卖点技术非常难以得到,非常考验交易策略的开发程度.

在"永不空仓"要求下,是否定"突破"概念的,认为只是趋势的特例.认为震荡技术的检验也需要"永不空仓"约束.至于"套利",是趋势技术不过关的产物(也有受到资金规模约束的情况)

只有一种情形需要永不空仓。

即你的策略测试结果是建立在很高的交易次数之上，且策略里只有反手开仓。

即便走势再差也必须持仓，否则人为干预，将会影响策略绩效。

你干预掉的，不一定是亏损，也可能是盈利。

趋势系统也不是需要永不空仓。具体分析，可以强制反手开仓，也可以等待观望。这都是由自己决定。

永不空仓的真正含义是不放过每一个机会，即使看起来是错的；不人工干预，就算持续亏损。

让交易系统自己去跑

主题：到底那种技术可以不需要永不空仓检测啊?