[分享]滑点的有效控制 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

对于交易次数多的策略来说，滑点是一个非常重要的因素。

对于触发价发单的交易方法，我花费了很多时间和代价都没有找到可以实用的降低滑点的下单方法。

而对于以k线结束价发单的交易方法，我现在的滑点基本上可以控制在-0.03-0.05点之间，也就是说交易一次的滑点成本在15元以内。可能很多人的策略如果按这个成本设置，其收益曲线就很漂亮。

这个方法的根本点就下面两点：

1.提前下单；根据结束前价格走势确定提前下单的时间；

2.根据盘口的信息确定下单的位置（点位）；

把这两点综合到一起，就可以有效地降低交易的滑点成本。

滑点的评估方法。

滑点我一般取20日的平均滑点；

每日滑点计算：

在公式编辑器中将交易费设置为“0”；滑点也设置为“0”；

日内滑点=（图表日内收益-实盘平仓收益）/交易次数；

20日滑点=（20天的“日内滑点”之和）/20;

滑点包括：1.挂单不成交，追单引起的损失；2.提前下单就有可能出现信号消失的问题，由此因为“持仓同步”引起的损失也包含在“滑点”之内;

不包括由于触发价的交易引起的滑点；

交易次数的计算方法：交易次数是指图表上显示的交易次数，持仓同步引起的多余交易次数不算。平仓1手算1次，开仓1手算1次，平仓2手算2次。。。。。

我这个程序只适应股指期货，商品没有研究，不建议使用！

为了减少滑点交易环境必须是“健康”的；我认为的健康环境如下：

1.任意一核的cpu占用<50%；总cpu占用<20%;

2.以市价单发出的单子，从发现信号到成交回报之间的时间小于50毫秒；

下面是我使用滑点控制模块的例子：

//调用hdkzh程序中的5个参数

xdd:=stkindiex('','hdkzh.xdtd',0,21,1,0);//21,1 你使用的周期；

xdk:=stkindiex('','hdkzh.xdtk',0,21,1,0);//k线数量根据自己的模型确定；

hd1:=stkindiex('','hdkzh.hd1',0,21,1,0);

hdk:=stkindiex('','hdkzh.hdk',0,21,1,0);

hdd:=stkindiex('','hdkzh.hdd',0,21,1,0);

jgs:=if(islastbar,dynainfo(21),c);

jgx:=if(islastbar,dynainfo(20),c);

//交易时间区间

p1:=time>091700 and time<=150000;

p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);

p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

//以上部分要在程序加入。

r1:=todaybar-1;

r5:=ma(c,10);

r6:=ma(c,20);

if cross(r5,r6) and p3<=min(xdd,7) and p1 then

begin

sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd);

buy(holding=0,1,limitr,jgx+hd1+hdd);

end

if cross(r6,r5) and p3<=min(xdk,7) and p1 then

begin

sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk);

buyshort(holding=0,1,limitr,jgs-hd1-hdk);

end

//收盘前清仓

if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding>0 and p3<=xdk then

begin

js5:sell(holding>0,holding,limitr,jgs-hd1-hdk);

end

if (p2>=151000 or (date=1140117 and time>145700)) and holding<0 and p3<=xdd then

begin

js6:sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,jgx+hd1+hdd);

end

//**************************

日盈亏:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick1;

//1.追单：4秒不成交，在30个范围内市价追单；

//2.程序不能使用未来函数或者数据，否则可能频繁交易；

//3.使用固定轮询，高频；

//4.持仓同步时间，设置为10秒。如果是单窗口运行，持仓同步设为“走完k线以后”；

//5.程序中不允许使用"orderqueue"指令；

这个方法说简单也简单，但要花费大量的时间去统计，去实盘测试，有时还要浪费不少人民币，所以这个程序不免费提供，我做了一个2014年8月30到期的加密程序“hdkzh”,大家可以自由使用；

有哪个朋友帮忙把这个程序挂到什么地方，方便大家自由下载。程序不大不到100行。

有事加我QQ2313936161

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