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主题：真心请教，这个模型能否实盘吗
帅哥哟，离线，有人找我吗？
guobixiboy
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等级：论坛游侠 帖子：118 积分：310 威望：0 精华：0 注册：2013/2/26 8:59:53 		真心请教，这个模型能否实盘吗  发帖心情 Post By：2014/4/19 14:12:39 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq图片20140419100915.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
模型说明：1、本周期完成计算，下周期开盘成交。没有信号闪烁。

2、每次固定一手成交，中途没有加仓等

3、没有用到未来函数

4、手续费设置：0.3%%

真心请教一下，这个模型能否用于实盘。
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分析师大大
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等级：新手上路 帖子：20 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/4/18 13:54:02 		  发帖心情 Post By：2014/4/19 15:23:03 [只看该作者]

你的策略能不能实盘,见我转的文章   *******中国量化大腕们策略切磋成果展示(图)*****   

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&replyID=195838&ID=64141&skin=1
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sdrzhq
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等级：论坛游侠 帖子：120 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/7 11:03:57 		  发帖心情 Post By：2014/4/20 6:44:53 [只看该作者]

交易次数太多，滑点就滑死了
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/4/20 8:23:28 [只看该作者]

交易次数14264，而你的测试只考虑了交易手续费0.3%%，那么滑点怎么考虑的，这样的交易次数如果不考虑滑点肯定不行的，而且从收益曲线来看你可能使用的是触发价发单；
假如你是k线走完提前下单那么可以考虑开平各0.1点那么收益=237-(14264*0.1*2*300)/10000=151万，这个还是可以的；
如果你是触发价发单触发信号时用的>=那么开平按0.3点，收益=237-（14264*0.3*2*300）/10000=-19万；
如果你是触发价发单触发信号时用的>那么开平按0.5点，收益=237-（14264*0.5*2*300）/10000=-190万；

如果你采用的是挂单交易，则不要考虑滑点，但你的测试程序是和交易程序用有很大的不同，必须考虑尽管价格达到了你的交易价格，但有可能不成交的情况；当你考虑了不成交的情况后，收益会大大降低。
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AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2014/4/20 10:26:42 [只看该作者]

 交易频率过高，对滑点过于敏感的模型，除非是专用的高频模型，否则用金字塔去交易都是不行的，必亏。

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guobixiboy
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等级：论坛游侠 帖子：118 积分：310 威望：0 精华：0 注册：2013/2/26 8:59:53 		  发帖心情 Post By：2014/4/20 14:41:22 [只看该作者]

我的交易信号是：

dktemp=条件成立；

dk：=ref（dktemp，1）；//开多

是这种方式。
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yanxc
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等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2014/4/20 17:23:33 [只看该作者]

换成手续费0.1%测试，一般可以涵盖滑点。

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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/4/20 22:07:05 [只看该作者]

是1%%吧

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djphilips
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等级：新手上路 帖子：61 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/5 13:49:50 		  发帖心情 Post By：2014/5/11 16:50:14 [只看该作者]

1万多次交易，滑点就干死你了。
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a809011310
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等级：论坛游侠 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2012/5/23 4:51:48 		  发帖心情 Post By：2014/6/17 11:27:32 [只看该作者]

不要设滑点了,把手续费设高一点吧,股指手续费设成420元/手,赚不赚吧.你收益这么高,八成有未来吧.

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