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punkcat401

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请教关于模型测试的偏好 发帖心情

Post By：2014/3/19 16:06:29 [只看该作者]

用历史数据做模型测试时

模型A：偏重于总时间内的结果，例如2009-2013的总收益率最大回撤等数据都不错

模型B：偏重单独计算每一年的结果，例如每一年的收益率都比较稳定，但09-13的总收益率没有模型A好

这两种应该选哪一种呢

AI无敌

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Post By：2014/3/20 21:39:11 [只看该作者]

选B

AI无敌

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Post By：2014/3/20 21:40:19 [只看该作者]

以下是引用punkcat401在2014/3/19 16:06:29的发言：

用历史数据做模型测试时

模型A：偏重于总时间内的结果，例如2009-2013的总收益率最大回撤等数据都不错

模型B：偏重单独计算每一年的结果，例如每一年的收益率都比较稳定，但09-13的总收益率没有模型A好

这两种应该选哪一种呢

最大回撤时间过长，或者资金曲线不平滑，你将失去长期坚持执行的勇气

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主题：请教关于模型测试的偏好