主题：金字塔回测交易明细和实盘交易明细一致吗？？

我用文华实盘交易发现原策略回测交易明细与实盘交易明细对不上，我策略没有未来，甚至带有回溯的EMA之类的函数都改用MA，没有跨周期，是一个非常非常简单的指标。就是这样一个指标用实盘居然都和历史回测交易明细对不上。虽然指标的历史回测收益一般，但只要和实际交易一样也就马马虎虎的可以用了，但现在发现根本不是一回事。也许指标回测年收益50%，实际上亏80%。那我怎么敢再根据这做实盘交易啊。所以，请教用过金字塔实盘交易的兄弟，你们能不能检查一下你们最近一个月的实盘交易明细和你们程序化策略历史回测交易明细是否一致。如果你没时间或不屑核对，或做广告卖策略的请绕行！！！！谢谢了。如果金字塔没这问题，我将改用金字塔实盘。

有图为证

 

 

 

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如果用K线走完，基本是一致的。

您核对了吗？？我原先也以为文华是对的，后来把成交明细和策略历史回测反复核对后才知道其实历史回测和实盘交易的明细根本不是一回事，吓出一身冷汗。原来我每天按信号自动成交的买卖点和我测试的高收益的指标交易明细根本不一样。问他们工作人员，说那么多数据不可能保留，现在的历史回测都是模拟出来的。不知金字塔是不是也这样啊？？

如果使用k线走完模式肯定是一致的，最多差几秒钟（取决于你的网络，程序的复杂程度）。下列两种情况会造成你的信号和测试信号不一致。

楼上的，你的说发不对，滑点和成交是在你策略中必须考虑的，你的交易必须严格执行理论（图表）信号，这个必须要在你的策略中保证。对于股指期货来说你直接使用market下单，应该都能成交，滑点也可以接受，商品我不清楚。对于k线中交易的测试，测试程序写起来很麻烦，但理论上也是可行的。其交易的位置和你实际交易位置也应该一样。当然对于漏单可以使用“自动同步”来解决，时间误差也就是10秒左右，而且这种情况很少。

1.首先我的表上注明的很清楚。不知你有没有看。不是滑点那么简单的差异。如果是1-2个点的滑点就不用在这罗嗦了，

2.我选的是K线走完后下一周期开盘价成交，所以我认为就算有差异也是约1个点到2个点的滑点，何况一般螺纹钢不像期指变化那么快，在本周期结束信号若存在，下周期开盘立马成交，这中间对于螺纹钢这样的产品不会有5--6个点甚至10几个点的差价，

3.另外成交时间上也差几分钟，我是1分钟策略，这些差异是不应该发生的。

4.因为我是K线走完模式，所以你后面那些假设不是K线走完出现的乱象对我来讲也是不需考虑的

所以，不知你是如何设定你的策略和交易条件的，但我认为在我这个策略和交易条件下，实盘和历史回测必须一致。就算有差异应该也应该是细微的，不应该看上去仿佛毫不相干的2个东西，如果这样你凭什么相信你的策略会盈利？？？

楼主：如果你的模型没有问题，金字塔绝对不会出现你所说的情况，你记录一下日志就应该能够找出问题所在。

我做了很久啦，实盘交易跟回测如果你细节都做好，是一致的啦。

1.我还不敢用未来。

2.我知道如EMA之类的函数因为K线起点不同测试结果也不一致。所以，虽然用EMA比MA收益高多了，但还是改用MA。且对不同时间段的测试结果反复比对，如A-------C时间段与B----D时间段的测试,对其中共同的时间段B----C之间的交易明细对比，不同时长的历史测试是完全一致的。另一方面，我将测试时长和实盘策略时长保持一致测试，测试和实盘结果仍不一致。所以，这方面的因素都已排除。