主题：股指模型实盘运行每周记录

本人有三个股指模型在资金实盘上运行一段时间（今年上半年），大概是20万资金开一手的仓位，三个模型基于不同的技术指标原理，力求相互补充，平滑资金曲线。最近个把月的日内大涨跌都抓住了，横盘震荡期间有一定回撤（10-15%，及20万每手最大回撤2-3万），三个模型。60万开3手，综合最大回测好一些4-5万（相当于10%内了）。

准备把每周的运行结果贴图晒出来，向高水平程序化发烧友请教，大家交流。

我是采用图表化交易，K线走完模式，所以测试平台上的测试数据与实盘运行数据非常接近，只有10%左右的差别，所以我把图表贴出来就可以说明了运行情况

这是上周的第一个模型运行图：

 

此主题相关图片如下：捕获3.jpg


此主题相关图片如下：捕获4.jpg

 

上一周运行结果特别好，但有运气的成分。几个月跑下来，大概胜率40-45%,盈亏比（平均盈利/平均亏损）1.8左右

请问你的3个策略按什么规则组合？

1+1+1吗？

对，就是1:1:1，模型组合会比单一模型效果好

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