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简单价差类型的套利模型 发帖心情

Post By：2010/2/2 22:02:38 Post IP：58.61.220.92[只看该作者]

请问: 1. 新增条件里怎么设置?比方AL01和AL02的套利,添加AL01 or AL02 ? 2.Todayholding 和 tholding 在AL01和AL02各一手多和空时返回数值是多少？ 3.近月委卖价:="AL01＄DYNAINFO(34)";这语句是否正确？

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Post By：2010/2/2 22:20:50 Post IP：58.61.220.92[只看该作者]

近月委卖价:="AL04＄DYNAINFO(34)"; 远月委买价:="AL05＄DYNAINFO(28)"; //建仓策略:**************************; tbuy(建仓策略,1, lmt,近月委卖价,'','SQAL04');//开多 tBUYSHORT(建仓策略,1,lmt,远月委买价,'','SQAL05'); //开空由于TBUY语句不能盘后测试，恳请版主对以上建仓语句是否合理，能否执行，有没有比买在卖1，卖在买1更能防止单腿的措施；