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主题：急求：如何自己实时计算股指期货结算价？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
cssaam
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 10:33:14 		急求：如何自己实时计算股指期货结算价？  发帖心情 Post By：2015/8/6 10:36:03    Post IP：111.203.230.130[只看该作者]

如题。比如想要在下午1点开始，取过去一个小时的成交量、成交额，滚动计算股指期货结算价，从而提前预估结算价、进而进行操作。谢谢！

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 10:43:16    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

这个预估不了，你有没有预估结算价的算法？


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cssaam
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 10:33:14 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 10:52:01    Post IP：111.203.230.130[只看该作者]

我就是想以过去一个小时的历史成交数据计算，来作为下一个时刻的预估值
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 10:57:43    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

请问算法是什么？

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cssaam
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/6 10:33:14 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 11:06:49    Post IP：111.203.230.130[只看该作者]

时间频率可以是分钟，也可以是每个tick。 （分钟1最新价格*分钟1成交数量+分钟2价格*分钟2数量+……分钟60价格*分钟60数量）/（60分钟成交数量之和）=结算价

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 11:12:02    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 

[此贴子已经被作者于2015/8/6 11:12:11编辑过]

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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/8/6 11:12:51    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

sum(close*vol,60)/sum(vol,60)


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