主题：请教

请教老师个问题

 

我想编个KD线加过滤的固定时间间隔模型。

 

RSV:=(CLO-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;
K:=SMA(RSV,N2,1);
D:=SMA(K,N3,1);

 

BF:=HIGH-LOW;
JBF:=MA(BF,N4);
XH:=BF-JBF;

EXITSHORT:CROSS(K,D)&&XH>0,TFILTER;
EXITLONG:CROSS(D,K)&&XH>0,TFILTER;
ENTERLONG:CROSS(K,D)&&XH>0,TFILTER;
ENTERSHORT:CROSS(D,K)&&XH>0,TFILTER;

这样只有当KD线交叉同时XH>0时，才发出信号。

现在我希望如果KD线交叉，但XH<0,则到K线走完发出信号.

请问怎样写?

 

 

 

只要选择走完K线模式来运行程序化交易，那么你只要吧交易函数中的XH>0改成XH<0呗

问题是如果像你说的方法,当KD线交叉同时XH>0,也就不能发出即时信号了,必须要等到K线走完.

 

我的要求是设计一个固定时间间隔的模型,能发出即时信号.用XH>当过滤器.当KD线交叉同时XH>0时,发出即时信号.只有当KD线交叉但XH<0时才在K线结束后发指令.

那这个我暂时没有想到办法能实现

 

等高人出现吧

K线走完，也就是下一根K线图开盘价下单

 

那么，改为： 上一根符合条件的话，本k线开盘价下单。enterlong:ref(cross(k,d) and xh<0,1) or 其它条件