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主题:交易系统范例,请大家点评,找出其中的错误或不妥:

帅哥哟,离线,有人找我吗?
msedu
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等级:论坛游侠 帖子:232 积分:1256 威望:0 精华:0 注册:2010/4/24 21:58:28
交易系统范例,请大家点评,找出其中的错误或不妥:  发帖心情 Post By:2010/9/7 10:25:38    Post IP:116.25.226.132[只看该作者]

Input:N1(6),N2(12);


LC := REF(CLOSE,1);
RSI_6:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI_12:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;

 

 

ConBuy:=(Rsi_6 > Rsi_12) And Ref(Rsi_6,1)<=Ref(Rsi_12,1);
ConSell:=(Rsi_6 <= Rsi_12) And Ref(Rsi_6,1)>Ref(Rsi_12,1);
ConBuyShort:=(Rsi_6 <= Rsi_12) And Ref(Rsi_6,1)>Ref(Rsi_12,1);
ConSellShort:=(Rsi_6 > Rsi_12) And Ref(Rsi_6,1)<=Ref(Rsi_12,1);

 

//做多、平空
If (ConBuy Or ConSellShort) And TisRemainEx(1,'888888','Ta01')=0 Then  Begin
TSellShort(TSellHoldingEx('888888','Ta01',1)>0,0,LMT,DYNAINFO(28),0,'888888','Ta01');
Tbuy(TbuyHoldingEx('888888','Ta01',1)=0,1,LMT,DYNAINFO(34),0,'888888','Ta01');
DebugFile('F:\DebugFile.txt','当前系统发出的信号是:做多 %.2f',CurrentTime);
End

 

//做空、平多
If (ConSell Or ConBuyShort) And TisRemainEx(1,'888888','Ta01')=0 Then Begin
TSell(TbuyHoldingEx('888888','Ta01',1)>0,1,LMT,DYNAINFO(28),0,'888888','Ta01');
TBuyShort(TSellHoldingEx('888888','Ta01',1)=0,1,LMT,DYNAINFO(28),0,'888888','Ta01');
DebugFile('F:\DebugFile.txt','当前系统发出的信号是:做空 %.2f',CurrentTime);
End

[此贴子已经被作者于2010-9-7 10:27:45编辑过]


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
董小球
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  发帖心情 Post By:2010/9/7 14:23:58    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

不做交易,只能检测了代码语法没啥错误,至于算法好坏,还请实盘高人指点


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

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欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到

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您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

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beitang
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  发帖心情 Post By:2010/9/7 21:56:03    Post IP:183.16.149.0[只看该作者]

做一下历史回测,看看表现如何。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jery
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  发帖心情 Post By:2010/9/7 22:46:11    Post IP:60.18.226.236[只看该作者]

无法使用


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
msedu
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  发帖心情 Post By:2010/9/8 11:44:35    Post IP:116.25.226.132[只看该作者]

用是,肯定能用的,只是,其中有几处错误,希望大家能开动脑筋、找出来。。。。

 


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wd369
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  发帖心情 Post By:2012/2/23 1:09:41    Post IP:116.14.140.153[只看该作者]

其中有错误,导致很难成交.应该是DYNAINFO(34)

 

TSellShort(TSellHoldingEx('888888','Ta01',1)>0,0,LMT,DYNAINFO(28),0,'888888','Ta01');


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