主题：求助:跟踪止盈——回落平仓策略的写法

问题： 与N周期内的最高市值相比 在M周期内的价格变动（由最高回落 或由最低弹升）达到 S点（或一定百分比） ——止盈平仓

目的：用于持仓状态下的动态跟踪止盈（避免系统因没有及时发出平仓或反手信号带来的盈利减少）

 

——请高手解决！

你这个问题涉及到两个不同因素（市值和价格），比较一起容易犯错误。一般建议要么比较市值，要么比较价格。一般的止损止盈只参照价格，而市值一般的反映资金流向及流量。

还有一个问题就是第一时间满足条件的时候就发出指令，而不是走完M个周期。

下面是优化过你的策略思路利用价格来止损止盈的：

自己定义参数n

{多头回调}
mzg:=HHV(HIGH,N);
mjc:=close-mzg;
mbl:=(mjc/mzg)*100;
{空头反弹}
nzd:llv(low,n);
njc:=close-nzd;
nbl:=(njc/nzd)*100;

{平多}EXITLONG:mbl<=(0-3),TFILTER;
{平空}EXITSHORT:nbl>=3 ,TFILTER;

 

以上红色的3是设定的回调及反弹的百分比，你可以根据实际情况调整。

 

 这种策略有个缺陷，当回调或反弹不强烈时，不会触发阈值。取开仓后的最高值（最低值）为基准，获取绝对落差的策略或许可靠些

是的