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主题：多框架交易，开平仓是独立的吗？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
magic
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等级：新手上路 帖子：5 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/6/17 9:44:28 		多框架交易，开平仓是独立的吗？  发帖心情 Post By：2021/5/19 10:29:04    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

请问下老师，如果我用的是两个框架模型一个账户，里面的开平仓是独立的吗，会不会比如我1号框架开的多单，2号框架给我直接平了。
举例：
1号框架：
Buy(holding=0 and c>ma(c,5),10,market);
sell(holding>0 and c<ma(c,10),holding,market);
2号框架:
sell(holding>0,0,market);  //卖平多单
buyShort(holding=0 and ma(c,5)<ma(c,10),10,MARKET);//卖开空单
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2021/5/19 10:37:58    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

你平仓时候不要写0，0表示账户全部持仓
平仓数量填holding，就是本策略持仓
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/19 10:38:41    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

模型自己的逻辑是独立，模型有自己的虚拟持仓，虚拟资金，这样都是独立的。但是问题是 他们下的单子下到一个账户里 是区分不开的。这样你平仓时候 自然也是无法区分的。

命数如织，当如磐石。
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magic
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等级：新手上路 帖子：5 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/6/17 9:44:28 		  发帖心情 Post By：2021/5/19 10:48:41    Post IP：182.139.67.0[只看该作者]

也就是说每个策略只要平仓的数量写的是HOLDING,那么就只是针对本策略平仓，而不是账户全部平仓，这样同一账户下策略的开平也就独立了

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/19 10:54:52    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 不是这个意思啊。 我前面意思是每个模型之间的计算是相互独立的。但是运行时候你最终执行开平仓都是在一个账户上，你是区分不开的。这个要完整区分开，只能多账户。

命数如织，当如磐石。
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