欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → [求助]

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有3997人关注过本帖树形打印复制链接

主题：[求助]
帅哥哟，离线，有人找我吗？
金塔110
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：37 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/4/17 22:03:36 		[求助]  发帖心情 Post By：2021/5/11 20:20:08    Post IP：171.12.1.182[只看该作者]

写个简单的开平策略  单根k线  的



开仓条件   一根k线走完如果收阴线  立马以这个线的收盘价  开空单
止损  以 这根阴线的  最高价止损   
止盈  固定35跳止盈  
怎么写，谢谢，这个  这个超级 简单的如果再用软件搞不出来，软件就废了
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 9:26:56    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 buyshort(c<o and holding=0,1,limitr,c);

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 9:27:32    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 实际交易时候 需要用走完K模式才行。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
金塔110
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：37 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/4/17 22:03:36 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 12:43:54    Post IP：171.12.1.182[只看该作者]

你这个止损止盈 是收盘价 不是盘中的实时价格吗？如果最高价达到止损的价格  应该止损了，但是k线走完收盘  收盘没有达到止损价格会止损吗？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 13:37:12    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 
 1.盘中实时交易的时候，c和最新价是一致的。在最新K上c就是那个变动的最新价。
 2.你说的走完K不能实时止盈止损，这个的确是这样的。我这里说用走完K 其实是为了方便实现 “一根k线走完如果收阴线  立马以这个线的收盘价”  这个效果的，同时也照顾到了回测效果的。

其实也可以用固定轮训模式可，轮训间隔弄小点，1秒这样子。代码稍微修改下，这个可以实现即时的止盈止损，实际交易时候的下单价格和时机和前面代码一样的：
buyshort(ref(c<o,1) and holding=0,1,limitr,ref(c,1));

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

唯一不好的地方就是 这样操作，回测和你这个思路的一致性变差了。因为回测其实是一个默认的走完K形式。

所以我觉得你可以回测用前面那套代码，实际交易时候用这段代码。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 13:42:48    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 
 然后就是用这段代码进行回测时候,将止盈止损计算用的价格用h和l替换了，这样会更贴近实际情况点：

 buyshort(c<o and holding=0,1,limitr,c);

止损条件:h>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-l>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);


总之就是一个代码模型要兼顾实际情况和回测效果 有时候是比较困难的。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
金塔110
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：37 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/4/17 22:03:36 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 14:18:33    Post IP：171.12.1.182[只看该作者]

好的，谢谢，我一般不回测得，回测根实际情况差别很大，我就是要实际交易时的。
还有一个情况是 这个止损价格是  哪个根k线的的？是开仓大那根还是  开仓前面根阴线的  ，预想是那根阴线的 不是开仓的那根，以为开仓那个是未知的，
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
金塔110
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：37 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/4/17 22:03:36 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 14:18:46    Post IP：171.12.1.182[只看该作者]

好的，谢谢，我一般不回测得，回测根实际情况差别很大，我就是要实际交易时的。
还有一个情况是 这个止损价格是  哪个根k线的的？是开仓大那根还是  开仓前面根阴线的  ，预想是那根阴线的 不是开仓的那根，以为开仓那个是未知的，
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 14:23:34    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 
稍微再改下，ref(h,ENTERBARS+1);  这样就会取到那个阴线位置的最高价，作为止损价了。


buyshort(ref(c<o,1) and holding=0,1,limitr,ref(c,1));

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS+1);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);


命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
金塔110
 小大  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：37 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/4/17 22:03:36 		  发帖心情 Post By：2021/5/12 14:28:04    Post IP：171.12.1.182[只看该作者]

谢谢，

 回到顶部
总数 25 1 2 3 下一页
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.60938 秒, 6 次数据查询