欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 仓位管理代码

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有2720人关注过本帖树形打印复制链接

主题：仓位管理代码
帅哥哟，离线，有人找我吗？
小河要流向大海1
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：42 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/3/25 11:28:45 		仓位管理代码  发帖心情 Post By：2021/3/31 14:28:08    Post IP：27.154.209.121[只看该作者]

你好，我要实现一个仓位管理，就是波动率倒数加权，波动率用std来表示，比如说螺纹钢波动率是std(c,20),他的倒数是1/std(c,20),那我假如做的品种有螺纹，pta，棉花，沪铝四个品种，分别算出这四个品种波动率倒数值，然后把四个品种的值相加，每个品种占所有品种波动率倒数值之和的比重就是他的仓位比重，这个要怎么实现呢   ？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2021/3/31 14:40:10    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

 1.波动率计算，以及计算出每个品种应该的占比都容易算。不麻烦，最多跨指标调用下就行。
2.但是你要执行这个计算出来的比例，比较麻烦。首先图表程序化肯定不行。能且只能后台程序化才可能实现。
而且这种变化中的仓位比重也很麻烦，你还必须写一套调整仓位的代码。这个调整仓位代码可能会一直执行，如果你仓位比例一直变化的话。 

以上如果你能使用后台程序化，倒是可以尝试实现下，但是还是有很多细节需要斟酌。如果是图表程序化，那你这个肯定不行的。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 03.84961 秒, 6 次数据查询