DUAL THRUST改成不是日内的 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

帮我自带的这个策略改成不是日内的谢谢

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:DUAL THRUST

//简介:Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。

//类型:日内

//周期:

//使用市场:

//详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30283

//修订时间:2012.11.1

//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

主题：DUAL THRUST改成不是日内的