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主题：[求助]套利模型求教
帅哥哟，离线，有人找我吗？
xiaowu6499
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等级：新手上路 帖子：7 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/9 15:05:33 		[求助]套利模型求教  发帖心情 Post By：2021/2/9 15:10:26    Post IP：122.227.225.234[只看该作者]

一、MACD指标，参数按照常规设置（12，26，9），当DIF上穿DEA（金叉），开仓买多3手，如果有空单就平空3手买多3手； 当DIF下穿DEA（死叉）时，开仓卖空3手，如果原来有多单，则平多3手卖空3手。
二、均线指标，当MA2上穿MA5（金叉），则开仓买多3手，如果有空单就平空3手买多3手； 当MA2下穿MA5（死叉）时，开仓卖空3手，如果原来有多单，则平多3手卖空3手。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2021/2/9 15:24:32    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

你这是两个交易策略啊，是要分别写两个策略？另外你的均线指标中，MA2,MA5的定义是分别是2日均线和5日均线？
另外这两个指标的编写可以参考我们系统中自带的这两个策略。

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[此贴子已经被作者于2021/2/9 15:38:57编辑过]
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xiaowu6499
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等级：新手上路 帖子：7 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/9 15:05:33 		  发帖心情 Post By：2021/2/9 15:51:03    Post IP：122.227.225.234[只看该作者]

是的 老师  两个交易策略
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2021/2/9 16:03:30    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

参考如下代码：
一：MACD指标
INPUT:S(12,5,30,3),P(26,20,40,2),M(9,2,20,2),SS(3,1,100,1);
DIF:=EMA(C,S)-EMA(C,P);
DEA:=EMA(DIF,M);

CONPKKD:CROSS(DIF,DEA);
CONPDKK:CROSS(DEA,DIF);

IF CONPKKD THEN BEGIN 
    SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
    BUY(HOLDING=0,SS,MARKET);
    END 

IF CONPDKK THEN BEGIN 
    SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
    BUYSHORT(HOLDING=0,SS,MARKET);
    END

二、均线指标
INPUT:SS(3,1,100,1);
MA2:MA(C,2);
MA5:MA(C,5);

CONPKKD:CROSS(MA2,MA5);
CONPDKK:CROSS(MA5,MA2);

IF CONPKKD THEN BEGIN
    SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
    BUY(HOLDING=0,SS,MARKET);
    END
   
IF CONPDKK THEN BEGIN 
    SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
    BUYSHORT(HOLDING=0,SS,MARKET);
END

[此贴子已经被作者于2021/2/9 16:04:36编辑过]
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xiaowu6499
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谢谢老师
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xiaowu6499
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等级：新手上路 帖子：7 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2021/2/9 15:05:33 		  发帖心情 Post By：2021/2/9 16:48:42    Post IP：122.227.225.234[只看该作者]

老师 你好  如果我想修改MACD指标”的参数，如把原来的标准参数12，26，9改为其它参数，如3，100，5，应该如何修改下面这句指令？
INPUT:S(12,5,30,3),P(26,20,40,2),M(9,2,20,2),SS(3,1,100,1);
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2021/2/9 17:12:57    Post IP：101.228.101.223[只看该作者]

就是修改S\P\M变量定义的第一个参数啊，这个参数是默认值，第二、三参数是最小值和最大值，最后一个参数是步长。例如：

INPUT:S(3,5,30,3),P(100,20,400,2),M(5,2,20,2)
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