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主题:关于回测移仓换月的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
andy8301
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关于回测移仓换月的问题  发帖心情 Post By:2020/7/20 16:29:31    Post IP:39.78.247.110[只看该作者]

使用金字塔进行程序化交易回测一年数据,如果牵涉到移仓换月的问题如何处理?如果不处理的话跨合约总会存在差价的问题,这样结果会失真,请告诉我这种情况如何处理?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2020/7/20 16:54:11    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

回测不支持移仓换月的操作。金字塔中在连续合约上提供了复权数据,可以处理合约之间的跳空问题。



编程无捷径,技巧靠积累。
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