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主题:指定价不同,最后的平仓价也不同

帅哥哟,离线,有人找我吗?
保罗1122
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等级:新手上路 帖子:92 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/12/13 11:04:29
指定价不同,最后的平仓价也不同  发帖心情 Post By:2020/6/21 22:03:01    Post IP:81.68.75.96[只看该作者]

模型测试中,发现指定价不同,最后的平仓价也不同:

一个做多策略,固定幅度止盈止损,当委托指令为“BUY(HOLDING=0,SS,LIMITR,C-1*MINDIFF);”时,最后走势为:

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:11.png
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然后其他指令都不变,只是将委托指令改为“BUY(HOLDING=0,SS,LIMITR,C-10*MINDIFF);”时,最后走势为:

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:22.png
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为何会造成这种差异?

如果实盘设置为900秒委托不成交就撤单,那么实盘会怎么走?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
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等级:超级版主 帖子:4994 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/1 10:46:51
  发帖心情 Post By:2020/6/22 8:53:09    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

1、若将指定限价改为C-10*MINDIFF,那有可能这个价格会超过K线最高最低价格范围,会认为此信号是无效报单,图上的箭头也会变为白色,你可以使用函数IGNORECHECKPRICE,忽略价格检查,例如:

    BUY(HOLDING=0,SS,LIMITR,C-10*MINDIFF),IGNORECHECKPRICE;

2、设置完900秒不成交撤单,即报单后开始计时,到时不成交就撤单。另外也是需要加上该函数的,否则限价超出范围,就不会触发此信号了。

    

[此贴子已经被作者于2020/6/22 10:14:31编辑过]

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