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主题：tick数据驱动成交？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		tick数据驱动成交？  发帖心情 Post By：2019/11/18 16:43:02    Post IP：27.154.85.91[只看该作者]

就是对于海龟交易法则的改版，主要是体现在风险控制的层面，它是跑在日线上的，但它是tick驱动的，发单和止损都是tick驱动。？日线怎么实现及时成交。实盘和测试比较一致？

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/11/18 16:53:59    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.是的，最新K上的计算是tick驱动，只有tick驱动才能及时更新最新计算结果。
2. 及时成交必须采用固定轮询的模式才行。
3.没有办法说保证实盘和测试的一致。这个主要和策略本身有关系。

命数如织，当如磐石。
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一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/11/19 8:40:58    Post IP：27.154.85.91[只看该作者]

那如果如何测试呢？

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一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		用tick数据如何测试呢？  发帖心情 Post By：2019/11/19 10:55:32    Post IP：27.154.85.91[只看该作者]

用tick数据如何测试呢？

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/11/19 11:09:01    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

只有你是tick周期才能用tick数据回测，否则无法用tick进行回测。无法在回测中模拟tick刷新这个过程。

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一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/11/21 9:01:29    Post IP：27.154.85.91[只看该作者]

我看有些人的策略就是基于日级别的，成交按照及时成交，如果我要实现用tick数据来测试，需要怎么做？比如说要写什么代码或是要怎么设置？

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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/11/21 9:08:30    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

只能使用后台回测的逐步tick级别扫描。

编程无捷径，技巧靠积累。
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一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		  发帖心情 Post By：2019/11/21 10:51:42    Post IP：27.154.85.91[只看该作者]

那用后台测试tick数据扫描，需要注意一些什么东西，才会比较科学，比如下单模块，用market市价下单模式，还有里面一些函数比如说判断依据是收盘价c，是不是要改进，？才会使测试出来的结果比较科学跟实盘比较一致一些，

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/11/21 12:40:47    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

没有哪个回测系统能完全体现出实盘的过程。

没有什么特别注意的，只要是后台交易策略就行。

后台精细化回测，不过是按照分笔数据去见价成交的。（需要同时大量的分笔数据）

[此贴子已经被作者于2019/11/21 12:42:10编辑过]

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