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主题：这个问题我前面问过了，还有些疑惑，希望在解答一下
帅哥哟，离线，有人找我吗？
一代天骄
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等级：论坛游侠 帖子：380 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/10/17 9:47:22 		这个问题我前面问过了，还有些疑惑，希望在解答一下  发帖心情 Post By：2019/11/4 11:09:36    Post IP：27.154.84.240[只看该作者]


90 日历史波动率〉90 日历史波动率均值+90 日历史波动率的 1 倍标准差请问这段意思怎么用代码表达？
mtr>atr+std(atr)? 还是atr60>REF(ATR,1)+STD(ATR,60)?这两个哪个表达准确，还有这个能够反映出波动率大幅度的增大吗？
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帅哥，在线噢！
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 13:20:56    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

没有哪个更准确一说。看你自己需要怎么算。atr就是用来反映波幅的。是否增大，和之前的结果比较就好了

[此贴子已经被作者于2019/11/4 13:22:09编辑过]

编程无捷径，技巧靠积累。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/11/4 13:26:09    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1.你这里是用atr表示波动率均值？是用下面代码里的atr和tr1?
TR1 : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR : MA(TR1,m)
2.std  使用时候要指定一个周期的。 一周期值恒为0.

命数如织，当如磐石。
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