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主题:除权数据的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wxx212
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除权数据的问题  发帖心情 Post By:2018/12/2 23:35:51    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

我用图表交易螺纹钢连续月份,今天换月,但是发现换月前和换月后的自动下单手数不一样了,这是怎么回事情?(我是根据总资金的5%比例下单)
怎么样才能计算会上个星期的主力月份的手数?换月前主力是 RB1901,换月后主力是 RB1905

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wxx212
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  发帖心情 Post By:2018/12/2 23:36:28    Post IP:122.233.106.252[只看该作者]

谢谢

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2018/12/3 8:13:35    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

这个应该是换月复权造成的。复权后历史数据价格会发生变化,可能会影响到信号造成和未复权之前的存在差异。

这个不好解决,除非你不使用复权数据。

[此贴子已经被作者于2018/12/3 8:14:33编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
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wxx212
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  发帖心情 Post By:2018/12/4 13:29:43    Post IP:122.233.106.252[只看该作者]

那么,不复权会不会造成这样的结果:复权的时候上穿MA(C,300),不复权就没有上穿呢?


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FireScript
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  发帖心情 Post By:2018/12/4 14:04:55    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 是有可能的。但是如果不是刚好在换月的位置上下穿,基本影响不到的。因为 除权后的价格=  价格*除权系数 都乘上同样的系数不影响上下穿结果,但是换月位置的前后2个K比较特殊,复权前后不是等比变化。


命数如织,当如磐石。
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wxx212
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  发帖心情 Post By:2018/12/5 9:55:28    Post IP:115.220.201.88[只看该作者]

那请问用连续月份测算的策略结果有没有参考价值?因为用主力月份实在没有办法测算4年的数据
[此贴子已经被作者于2018/12/5 9:56:04编辑过]

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2018/12/5 9:59:36    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 有参考价值的。


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