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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 求老师帮忙解析下软件里双向海龟交易系统的几个问题

   

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主题：求老师帮忙解析下软件里双向海龟交易系统的几个问题
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等级：新手上路 帖子：6 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/9/30 9:45:47 		求老师帮忙解析下软件里双向海龟交易系统的几个问题  发帖心情 Post By：2018/11/22 11:19:03    Post IP：118.114.165.73[只看该作者]

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!
//《定制的海龟交易系统V1.0图表版本》
// 适用于多时间框架图表
// 这个版本可以用于在图表上显示信号,也可以做自动交易
// 同一根K线多次发出指令。
// DESIGNED BY LIKAI
// 2010.07.16

//声明参数
INPUT : T20(20,15,60,1) ;
INPUT : T10(10,10,30,1);
INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;
INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ;

//声明变量
NT := 1 ; //调试信息带时间戳
BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令
VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令
VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;  //开仓价格
VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位
VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头

VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点
VARIABLE : T20LO=CLOSE ; //20周期的低点

VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点
VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

//准备需要计算的变量
T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ;
T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;
T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

AVGTR :=  REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI ;
//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF


//建立空头进场条件
SHORT := L < T20LO ;
//空头进场
IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO-MINDIFF ,OPEN ,T20LO-MINDIFF ) ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := -1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END
//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓
//GOTO CONTINUELINE ;
END  //IF


//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//多头加仓条件
WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END //WHILE
//建立多头离场条件
LONGX1 := (LOW < T10LO)  ;
IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

//建立多头止损条件
LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N)  ;

IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

GOTO CONTINUELINE ;

END  //IF


//如果当前持有空头仓位的状态

IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//空头加仓条件
WHILE (LOW<MYENTRYPRICE-0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := FLOOR(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF


//建立空头离场条件
SHORTX1 := H > T10HI  ;

IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI+MINDIFF ,OPEN ,T10HI+MINDIFF ) ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END 

//建立空头止损条件
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N  ;

IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0  THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END 

END  //IF


//显示账户状态
CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
POS:HOLDING,LINETHICK0;
交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','BARPOS=%.0F' ,BARPOS,NT ) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','T20HI=%.2F' ,T20HI ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','N=%.2F' ,N ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','CLOSE=%.2F' ,C ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','POSITION=%.0F' ,POSITION,NT ) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','TURTLEUNITS=%.0F' ,TURTLEUNITS,NT ) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYENTRYPRICE=%.0F' ,MYENTRYPRICE ,NT) ;
DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYEXITPRICE=%.0F' ,MYEXITPRICE ,NT) ;
END //IF

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;




上面是软件里完整的公式，有几个地方不太明白，还请老师帮忙指点下
1.BUYORDERTHISBAR这个变量，初始值为0，进场和加仓后设置成了1。那进场和加仓后之后，这个变量不是一直都为1吗？为什么在离场和止损的时候，判断条件里要加“BUYORDERTHISBAR=0”？这样的话进场和加仓后不是无法触发“BUYORDERTHISBAR=0”的条件了？
2.“MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF )”，在给开仓价格赋值时，为什么不直接用T20HI，而要加上“MINDIFF”？
3.“MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ”，加仓时，调整这个价格的目的是什么？比如沥青，价格最小变动为2，但他的价格也总是偶数，“MYENTRYPRICE/MINDIFF”这个值怎么除应该都是整数吧？既然是整数，那CEILING函数不就没用了吗？
3.//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;

END //IF
开头的这段是什么意思？如果是第一根K线，那么后面怎么没有了？去掉这段的话会怎么样？
4.中间的“GOTO CONTINUELINE”是转到哪里了？如果去掉的话会怎么样？
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/11/22 13:18:33    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 1.注意看变量定义时候的注释。
这个变量是限定不在同一个K开平，防止当前K开了 立马就止损或者离场平仓了。
2.MINDIFF 是最小变动价位的意思。OPEN>T20HI+MINDIFF  它这意思就是要加一个最小变动价位而已。

3.

//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;

END //IF

这个都被注释掉了，这段删掉都无所谓的。

4.这句会跳转到下面这里，删了的话会影响逻辑完整性。意思是中间一段代码不执行，跳过，直接到下面这里。

//显示账户状态
CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
POS:HOLDING,LINETHICK0;
交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

命数如织，当如磐石。
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谢谢老师的解答！
1.关于他注释，不想当天同时开和平，这个我能明白。我不太理解的是，开仓之后，既然已经设定了这个参数=1，中途也没有看到他另外再给这个参数赋值，让其=0，那该参数应该一直都为1吧。这样你之后平仓的条件：该参数=0，应该不成立才对，也就是无法平仓啊？
2.函数意思能看明白，只是不明白为什么要特意加一个最小变动单位？在金字塔里，这种在特定价格上另外加一个最小变动单位有什么其他的意义吗？
3.另外老师能帮忙解析下这个问题吗？3.“MYE***YPRICE := CEILING(MYE***YPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ”，加仓时，调整这个价格的目的是什么？比如沥青，价格最小变动为2，但他的价格也总是偶数，“MYE***YPRICE/MINDIFF”这个值怎么除应该都是整数吧？既然是整数，那CEILING函数不就没用了吗？
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/11/22 14:32:09    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 1，这个变量的定时就是普通变量。再次运行时候又会自动重置成0了。关于这块你看下这个说明第一条里面关于普通变量的：
http://www.weistock.com/WeisoftHelp/index.html?zbgs003.htm 

2.不是啊，这只是代码编写者的思路而已。相当于加价发单而已。一般加N个变动价位都是这样写的。

3.不是，取整还是必要的。MYEXITPRICE不一定是整数，你看上一行代码里面MYEXITPRICE的计算，不一定能保证是整数。这个计算还涉及到前面更多的计算在里面，你往前追溯下就知道了。程序里的代码并不是始终全程都考虑最小变动价位的问题，我们只需要在最后处理下就可以了。
 其实影响不大，发单的时候价格都会按照最小变动价位进行调整，只是这段代码我看这个意思是想价格往大的方向取而已。所以自行做个处理。

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明白了，谢谢老师！

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