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跨周期引用时模式选择问题 发帖心情

Post By：2018/1/9 7:57:46 Post IP：124.77.190.75[只看该作者]

1.在建立交易系统的时候必须选用逐周期模式；
2.在建立技术指标的时候，有“序列计算”和“逐K线计算”两种选择，而且实盘运行时，序列计算比逐K线计算速度快；
现在的问题是，在建立交易系统涉及跨周期引用的时候，“被引用”的指标该如何选择模式：

1.因为交易系统是逐K线计算，那么被引用的指标能选择序列计算的模式吗？在静态测试的时候是看不出来差别的，实盘上是否可行？
2.被引用指标的模式选择对速度的影响如何评估？

因为模型涉及较多的跨周期引用，在加载模型的时候还看不出来对机器的影响，一旦开盘状态，数据更新，明显感觉运行缓慢，所以才关注这个问题。