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主题：老师 换合约怎么解决
帅哥哟，离线，有人找我吗？
望海潮
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等级：论坛游民 帖子：188 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/31 10:03:08 		老师 换合约怎么解决  发帖心情 Post By：2017/5/5 17:12:38    Post IP：59.56.44.247[只看该作者]

做小时线的策略，会有隔夜的情况。
回测数据的时候，是用主力回测时没有问题的，
可是实际操作的，比如我04合约的时候做了一笔单子，到了05合约  这时候怎么办呢
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
望海潮
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等级：论坛游民 帖子：188 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/31 10:03:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/5 17:14:34    Post IP：59.56.44.247[只看该作者]

这时候程序化怎么反应呢

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26631 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2017/5/5 17:17:41    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

连续合约换月后，程序化监控的是新的合约。旧的需要你单独处理。

编程无捷径，技巧靠积累。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
望海潮
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等级：论坛游民 帖子：188 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/31 10:03:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/5 17:22:05    Post IP：59.56.44.247[只看该作者]

假设我是用连续合约去跑程序化，
可能在主力还是04的时候  进了一笔单子，然后没有平，到了主力是05的时候，连续合约图表出现信号 ，但这个信号不能帮助我们平仓  只能我们手动平仓
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
望海潮
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等级：论坛游民 帖子：188 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/31 10:03:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/5 17:30:03    Post IP：59.56.44.247[只看该作者]

要在公式里面添加 合约交割前强制平仓怎么写  这样测试的数据比较准确

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
netfox
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等级：小飞侠 帖子：1670 积分：397 威望：0 精华：0 注册：2012/3/19 20:34:34 		  发帖心情 Post By：2017/5/6 17:56:27    Post IP：218.108.135.249[只看该作者]

以下是引用望海潮在2017/5/5 17:30:03的发言：
要在公式里面添加 合约交割前强制平仓怎么写  这样测试的数据比较准确

 

连续合约有个除权信号，哪个除权信号是个函数（具体函数表去找） ， 你完全可以这个函数《=10 或者=0 做个提示自己合约要平

然后手工去平，对只能手工。。。因为一旦函数出现标记几乎等于对应了新合约。 如果要自动平就涉及到一个遍历品种循环，然而增加了风险其次也没必要啊。

 

不要总想着100%电脑，某些日子几天总归还是要人工盯盘的
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