主题：金字塔策略延迟4分钟下单的问题

客服工作人员你好，我的光大账户和中信账户分别各开一个金字塔，策略是完全相同的。交易信号也应该一模一样。

 

但是昨晚交易时，中信账户 在 2016-03-02 21:00:04.476 平了3张棕榈的多单   

 但是光大账户在 2016-03-02 21:34:18.391  才 平了3张棕榈的多单

请教一下，光大账户在2016-03-02 21:30:04.153 到2016-03-02 21:34:18.391  发生了什么，什么原因导致晚了四分钟才下单的

2016-03-02 21:30:04.153    【回报】11111172 : au1606 - 已报单 1 价格:260.45 平 卖
2016-03-02 21:30:04.153    【回报】11111172 : au1606 - 已成交 1 价格:260.45 平 卖
2016-03-02 21:34:18.391    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-02 21:34:18.391    【图表】RB00 运行完毕
2016-03-02 21:34:18.391    2016.03.02 21:34:18【图表】框架:AddTheCamalig 触发下单 SELL 品种 P00 下单K线 2016.03.02 21:30:00 公式:固定手续费 窗格ID:3 代码行:68
2016-03-02 21:34:18.406    【图表】模型下单 3

 

 

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固定轮询吗，从日志看仓30到34时间没有运行完毕的字样，如果是轮询模式怀疑是当时行情没有跳动导致

 

不是，固定轮询，是走完一根K线模式。

那是几分钟周期的？如果5分钟那没有问题，5分钟扫描一次的，如果1分钟就说明当时中间肯定断了导致没有运行

是一个框架，有15，30，60分钟的各种策略，模式都选择的是走完一根K线模式。因为里面最小周期是15min，所以记录应该都是15的整数倍，34min的交易明显是30min的延迟交易，但是不知道为什么，因为两个账户在一起，一个延迟一个没有延迟。

这个34是电脑时间，并非本地时间。另外你要去期货公司查下当时报单委托时间是否哟延迟

 

我明白你的意思，电脑时间是人工保证可以同步的，即使有误差，也就一两秒两三秒的误差，不可能差几分钟的。我用快期可以看到的确实是34min。我不知道是行情服务器导致的，还是交易服务器导致的。

看我4楼说明，你的程序是在34分才触发的信号和这个和交易没有关系

有可能是当时行情堵住的问题，你可以这样在代码里加上一个debugfile的输出语句去验证下