欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → [建议]关于等额复权的建议

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2767人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[建议]关于等额复权的建议

帅哥哟,离线,有人找我吗?
蚍蜉之力
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:14 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/6/14 18:27:32
[建议]关于等额复权的建议  发帖心情 Post By:2015/6/28 23:40:48 [只看该作者]

希望增加等额复权,为什么呢? 
因为模型中包含价格(或价格均值)差额的策略都不能使用复权数据,否则回测将严重失真。

以现在的等比复权公式来看:     复权数=旧主力昨日收盘价 — 新主力昨日收盘价
                                                         复权系数=1-复权数/旧合约昨日收盘价。
                                                         复权后的价格= 旧合约价格*复权系数
连续合约里面时间段越靠前,其价格变化在纵向上被压缩的越厉害,虽然其整体价格变化在形态上是一样的,即两个时间点价格比值和实际一样,价格差额和实际不一样。
模型中包含价格(或价格均值)差额的策略如果用等比复权数据,回测便没有参考价值,只能用不复权数据,因为不复权只会在影响换月时虚拟盈亏和换月后一小段时间的均线形态失真,这样反而好点。
不过如果金字塔能增加等额复权,对我这样的以均线为基础的策略回测优化会更加方便和真实。

语言组织能力差些,有些话可能表达的不太清楚,不好意思。
认为对的大侠们请支持一下,认为不对的大侠,请指出错误

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2015/6/29 9:26:28 [只看该作者]

1,等额复权的概念大家都清楚,有这个计划!


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部