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主题：关于程序化下单的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
roddick88
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等级：新手上路 帖子：20 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/9 9:22:17 		关于程序化下单的问题  发帖心情 Post By：2014/10/23 13:26:33 [只看该作者]

我写了一个在IF上的一小时策略，但是我现在碰到的问题就是他下单的时间总晚了一个周期。譬如说应该在9:15-10:15这根K线走完之后满足条件，那么应该在10:15开始之后的这根K线的开盘价买入或者卖出，但是实际情况是他要等到11:15之后才会跑。这个是程序的问题还是我设置的时候的问题啊？设置的话应该怎么设置啊？谢谢

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美女呀，离线，留言给我吧！
pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 13:31:20 [只看该作者]

1，用的走完一根k模式？

2，有下单日志吗？

交易-下单设置-》程序化下单里勾选日志，

保存在Weisoft Stock\Setting\OrderLog里，把日志贴出来看下
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roddick88
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等级：新手上路 帖子：20 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/9 9:22:17 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 13:44:56 [只看该作者]

好的，谢谢
我再想问一下就是我那根K线上现在有“向下三角形  开空”字样，是代表在他之后的那根K线下单么？

海鸥我在用图标程序化交易，buy,short之类前面要加T么？谢谢
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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 13:58:58 [只看该作者]

1,是的,这就是走完K线的下单模式

当根K线有信号,次周期开仓

 

2,TBUY，TSELL是后台交易函数,图表交易函数为BUY,SELL,BUYSHORT,SELLSHORT

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roddick88
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等级：新手上路 帖子：20 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/9 9:22:17 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 14:18:42 [只看该作者]

好的，谢谢。
我想还想问一下譬如现在是14：08正好处在13:15-14:15这根1小时K线中，然后我现在程序在跑，ref(C,1)是否就是11:15-13:15这根K线呢？谢谢
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 14:20:38 [只看该作者]

是的，就是前一根k的收盘价了。

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roddick88
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等级：新手上路 帖子：20 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/9 9:22:17 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 14:29:40 [只看该作者]

谢谢，那我想问问看如果我程序化在跑

X是一个变量
BUYSHORT(REF(C,1)<X  ,LOTS,MARKET);
现在是13:14分，11:15-13:15的这根1小时K线要跑完了，假设到了13:15还是满足开仓条件，然后就要到下一根K线13:15-14:15，是不是13:15就以市价开仓了呢？谢谢
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 14:36:02 [只看该作者]

走完k的话，不要用ref，就buy(c<x,lots,market);     他判断的是11:15-13:15这一根k线是否有信号取得c也是这根k的c，然后下一根k生成时他去判断上一根k是否有开仓信号并下单。

 
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roddick88
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等级：新手上路 帖子：20 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/9 9:22:17 		  发帖心情 Post By：2014/10/23 14:55:35 [只看该作者]

谢谢，终于知道问题出在哪里了啊。
那么我还想问一下再做回测的时候用的是buyshort(c<x,lots,market)还是buyshort(ref(c,1)<x,lots,market)啊？谢谢
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yukizzc
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一样的都是用c<x，回测时候是本周期下单还是次周期下单由交易控制符决定。

market，marketr。这两个区别就体现在这里.
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