主题：关于‘保证减少滑点优先’的问题

关于‘保证减少滑点优先’的问题

我设置了保证减少滑点优先，并且开仓语句为BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

例如开多2000手螺纹钢，在价格 小于CLOSE+MINDIFF*5的情况下，应该是以以下规则成交

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保证减少滑点优先

这种情况下，无论是1档还是5档都是相同的处理方式。

软件将以卖1价挂单量的2倍进行下单。如现在的卖1价是2664.2  挂单量为6，软件就会以2664.2的价格，下12手买单。

若部分成交。默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 的选项将起作用。撤单后，再根据实时卖一量发单。

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但是，如果在价格 大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到 小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？

总体来说，就是因为用了限价单，不知道是否能肯定确保完全成交（停板不算）？

如果，我资金量大（例如开多2000手螺纹钢），因为市价单的滑点很大，想设置保证减少滑点优先，但又要确保肯定能成交，该如何处理？

1,滑点处理这个选项就是通过一定算法减少滑点

2,其它的滑点处理算法,咨询下身边的朋友把。

 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=66393 ,有些滑点控制的帖子自行也可关注下

但是，如果在价格 大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到 小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？

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做一下补充, 你既然选择了保证滑点优先,如果上述情况存在,那么金字塔会挂单CLOSE+MINDIFF*5 这个报单价格,直到价格回到这个区间