主题：Market函数初步显示实盘滑点很严重

Market函数初步显示实盘滑点很严重,平仓1手，居然有3个点，太可怕了，我目前积累数据还不多，没法统计。有个建议：

那你直接使用buy(holding=0,1,limitr,o)就可以满足你的要求啊。如果是一根k线走完以开盘价为标准，使用market开仓滑点平均也就是0.4左右，3个点的滑点只有在极端激烈行情才可能出现，一般不会的。

我从看盘软件中观察到，平仓时间段内，卖买手数均大于100，我只有1手，自动成交怎么会差3个点？如果那时我是手工操作，设定好价格，发出，肯定在发出价位成交，这在没有开始程式化前手动操作上等到了证明。

不太清楚你遇到什么问题，我想计算机的反应速度肯定比人快，你可以查查发单时间，成交时间对比tick找找原因。你看到的单子算不了数的，因为滞后等原因。

qwer123，您说的0.4点是指的股指期货吗？还是商品期货？我的3点实盘滑失是今天下午2点的白银，收盘是4542，实际成交在4539。

就是成交价位差3跳。

对我说的是股指期货，不好意思可能高拧了，你可以以一个价格发单，如果不成交就撤单再追单，这样可能会好点。

我设置的是走完一根k线以后，就以下一根k线开盘价成交，模拟时好好的，有时间上问题，以前我发帖请教过，答复是正确的，那我想这个函数能满足我的要求，信号也稳定不闪烁，也就没测试其他thisclose,limit,limitr等函数，如果测试，估计模拟盘也测不出什么。实盘了就出现偏差了。

如果操作频率提高，这种函数根本满足不了下单要求。

金字塔下单很灵活的，你一楼说的要求很容易办到，先以开盘价下单，如果一定的时间内不成交再撤单然后追单就可以，对于如果成交不活跃的品种，一般不敢使用market。