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主题：关于TSELLHOLDING(1)函数
帅哥哟，离线，有人找我吗？
dwjgwsm
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		关于TSELLHOLDING(1)函数  发帖心情 Post By：2013/10/21 12:11:51 [只看该作者]

  • 我有一个多头策略,一个空头策略
  • 在程序化交易"启用自定义下单策略"中,我设置的是P00下单到p05,TA00下单到TA05.
  • 我现在手上持有棕榈05多仓和ta05空头仓.

在棕榈连续图表中,我写的下面语句输出正确,
DEBUGFILE('e:\CLOSE.txt','TB=%.0f',TBUYHOLDING(1));

但在pta连续图表中,我写的下面语句输出TS=0.操作都相同的,请问这个是怎么回事?
DEBUGFILE('e:\record.txt','TS=%.0f',TSELLHOLDING(1));
[此贴子已经被作者于2013/10/21 12:12:36编辑过]
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2013/10/21 13:14:34 [只看该作者]

因为ta00连续对应的是01合约，你在连续图中加载公式反映的TSELLHOLDING(1)是01品种的信息。
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/10/21 13:15:59 [只看该作者]

 您好,仔细看下函数说明

 

 

用法:TSELLHOLDING(N)
N表示类型,0表示取当日卖持,1表示取全部卖持.
该函数返回常数,并且只有在国内期货品种下有效

例如：
1、当某品种当前无持仓或多仓时，该函数返回值为0


 

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dwjgwsm
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		  发帖心情 Post By：2013/10/21 13:26:09 [只看该作者]

那我觉得你们这个机制有点问题,比如你们的主力合约切换有时会来回切,我隔夜交易可不想根据你们那个蛋疼的规则买了没几天又被迫换月.那我这个TSELLHOLDING(N)返回就有问题了.建议TSELLHOLDING(N)根据"启用自定义下单策略"中的设置来判断,或者别的更好的办法

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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/10/21 13:32:52 [只看该作者]

1,了解下我们的换月规则,

只要下月品种的成交量存在一个交易日大于当前品种，那么第二天系统自动换月，默认下月品种为主力合约！

 

不活跃品种会有来回切的风险,这个时候建议用户用主力合约交易

 

2,精细化的操作请用后台程序化,可以实现。

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